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乐考网基金从业资格考试《基金基础知识》试题5

证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其( )之间的关系。

A、相关系数

B、标准差

C、贝塔值

D、有效组合


答案：C
解析：本题考查证券市场线。证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。

( )给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。

A.证券市场线

B.资本市场线

C.投资组合

D.资本资产定价模型


参考答案：B

下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是()。

A:资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B:证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C:证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D:资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系

答案：D
解析：
证券市场线与资本市场线都是描述资产或资产组合的期望收益与风险状况间依赖关系的函数。资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益与其总风险间的依赖关系，证券市场线描述的是任意单一资产或者资产组合的预期收益与系统风险之间的关系，而非与总风险的关系。

关于资本资产定价理论描述错误的是()。

A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

答案：D
解析：
资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（　　）。

A.证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B.资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C.证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D.资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系

答案：C
解析：
证券市场线与资本市场线都是描述资产或资产组合的期望收益与风险状况间依赖关系的函数。资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益与其全部风险间的依赖关系；证券市场线描述的是任意单一资产或者资产组合的预期收益与系统风险之间的关系，而非与总风险的关系。

摘要:1、（）描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。【单选题】A.证券市场线B.资本市场线C.投资组合D.资本资产定价模型正确答案:A答案解析:证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高，对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率。2、下列属于股票的特征的是（）。Ⅰ.收益性Ⅱ.风险性Ⅲ.永久性Ⅳ.参与性【单选题】A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ正确答案:D答案解析:股票的特征包括：（1）收益性。（2）风险性。（3）流动性。（4）永久性。（5）参与性。 3、从2002年5月1日开始，A股、B股、证券投资基金的交易佣金实行（）。【单选题】A.最低下限和向上浮动制度B.最高上限和向下浮动制度C.无区间浮动制度D.固定比例制度正确答案:B答案解析:根据中国证监会、原国家计划和发展委员会（现为国家发展和改革委员会）、国家税务总局联合发出的《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》，从2002年5月1日开始，A股、B股、证券投资基金的交易佣金实行最高上限和向下浮动制度。4、在我国，证券交易所是（）。【单选题】A.实行自律管理的法人B.以营利为目的的法人C.不以证券营利为目的的机关D.实行自律管理的机关正确答案:A答案解析:根据《证券法》的规定，证券交易所是为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的法人。 5、基于组合的风格分析这一评估基金投资风格的方法最大的缺点是数据的（）。【单选题】A.适时性B.复杂性C.完整性

(2018年)证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其（）之间的关系。

A.阿尔法值
B.贝塔值
C.风险值
D.最大收益

答案：B
解析：
证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。

（ ）则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。

A.证券市场线
B.资本市场线
C.投资组合
D.资本资产定价模型

答案：A
解析：
证券市场线则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。

（ ）则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。

A.证券市场线
B.资本市场线
C.投资组合
D.资本资产定价模型

答案：A
解析：
证券市场线则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。

关于资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（ ）。

A.证券市场线能为每一个风险资产进行定价
B.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系
C.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系
D.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价

答案：D
解析：
D选项为干扰项，该说法不存在。

（ ）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。

A.证券市场线
B.资本市场线
C.投资组合
D.资本资产定价模型

答案：B
解析：
证券市场线（SML）是以资本市场线为基础发展起来的。资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系。

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考题 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（）。 Ⅰ．资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 Ⅱ．证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 Ⅲ．由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合 Ⅳ．证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ答案：B解析：由资本市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合。
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考题 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的是( )。 A.资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系 B.证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系 C.证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系 D.资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系答案：D解析：A项，资本市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系，任何单个风险证券由于均不是有效组合而一定位于该直线的下方；BC两项，证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
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考题 （ ）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。A.证券市场线 B.资本市场线 C.投资组合 D.资本资产定价模型答案：B解析：证券市场线（SML）是以资本市场线为基础发展起来的。资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系。
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考题 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。 Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合 Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ答案：B解析：由资本市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合。
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