证券投资顾问 2022_07

利用套利方程对资产期望收益率进行计算，需要知道（）。

Ⅰ．无风险收益率

Ⅱ．因素的敏感度系数

Ⅲ．投资者风险偏好

Ⅳ．对因素具有单位敏感性的因素风险溢价

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重W1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（??）条件。

税务规划可分为避税规划、节税规划和转嫁规划三类，其中节税规划的特征包括（）。
Ⅰ.合法性
Ⅱ.有规划性
Ⅲ.纯经济行为
Ⅳ.倡导性

A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

家庭风险保障项目中的长期项目包括（）。
Ⅰ.贷款还款
Ⅱ.子女教育金
Ⅲ.遗属生活等保障项目
Ⅳ.养老、应急基金
Ⅴ.丧葬费用等保障项目

A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D：Ⅳ.Ⅴ

在半强式有效市场的假设下，下列说法不正确的是（　　）。

A、研究公司的财务报表无法获得超额报酬
B、使用内幕消息无法获得超额报酬
C、使用技术分析无法获得超额报酬
D、使用基本分析无法获得超额报酬

下列各项中，可以强化金融泡沫形成的有（　　）。
Ⅰ．跨境资金转出Ⅱ．紧缩性货币政策
Ⅲ．羊群效应的存在Ⅳ．投资者自信程度的增加

A.Ⅱ．Ⅳ
B.Ⅰ．Ⅱ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ

由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（　　）。

A、连续A和B的直线或任一曲线上
B、连续A和B的直线或某一曲线上
C、连续A和B的直线或者曲线上并介于A、B之问
D、A和B的结合线的延长线上

情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下。其整体流动性风险（）出现的不同状况。

A.一定
B.不可能
C.可能
D.不一定

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

金融远期合约主要包括（）。
①远期利率协议
②远期外汇合约
③远期股票合约
④货币互换

A.①②③
B.①②④
C.①③④
D.②③④