2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》章节练习(2020-05-17)

发布时间：2020-05-17

2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第七章 流动性风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、银行的资产组合可以通过（  ）方式提供流动性。【多选题】

A.资产抵押式回购

B.资产租赁

C.资产质押式回购

D.资产到期

E.资产出售

正确答案:A、D、E

答案解析:银行的资产组合可以通过三种方式提供流动性：资产到期、资产出售以及以资产做抵押进行回购（选项ADE正确）。

2、流动性应急计划具体应包括（）。【多选题】

A.预警措施

B.职能分工

C.评级标准

D.审批更新

E.计划披露

正确答案:B、D

答案解析:选项BD正确：流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、 沟通披露、计划演练、审批更新。

3、下列属于应急机制的关键要素的有（）。【多选题】

A.区分法人和集团层面，并视需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划

B.至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施

C.出现流动性危机时，应当加强与交易对手、客户及公众的沟通，最大限度减少信息不对称可能给银行带来的不利影响

D.明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责

E.明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确：各银行流动性应急机制具有各自特点。但是监管机构要求和商业银行实践都表明流动性应急计划应具备一些关键要素。这些关键要素包括：（1）设定触发应急计划的情景，至少应当包括银行评级被大幅降低的情况。（2）明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责。（3）包括资产方应急措施和负债方应急措施，列明压力情况下的应急资金来源和量化信息，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，确保应急资金来源可靠、充分。（4）区分法人和集团层面，并视需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划。对于受到流动性转移限制影响的分支机构或附属机构，应当制定专门的应急计划。（5）至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。（6）出现流动性危机时，应当加强与交易对手、客户及公众的沟通，最大限度减少信息不对称可能给银行带来的不利影响。

4、在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态，汇报内容之一是（）的流动缺口限额。【多选题】

A.3天

B.7天

C.1个月

D.2个月

E.3个月

正确答案:B、C、E

答案解析:选项BCE正确：在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态。例如，汇报内容包括以下几点：（1）7天、1个月和3个月的流动缺口限额；（2）隔夜负债的变动；（3）所持流动性证券投资；（4）抵押品的可使用程度；（5）从资产证券化、批发融资和贷款出售中可获得的应急融资能力；（6）无担保的批发融资到有担保的批发融资的变动。

5、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ 　）。【单选题】

A.居民储蓄

B.同业存款

C.财政存款

D.企业存款

正确答案:A

答案解析:零售客户，特别是小额存款人对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，而机构/公司存款人对商业银行的信用和利率水平一般都高度敏感。选项A正确：居民储蓄为零售客户。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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