2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》章节练习(2020-01-03)

发布时间：2020-01-03

2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（ ），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。【单选题】

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降

正确答案:D

答案解析:当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降。这是因为当商业银行处于负债敏感性缺口时，银行的负债大于资产，在市场利率上升同等幅度情况下，负债的利息支出增加要大于资产的利息收入的增加，因此净利息收入下降|（选项D符合题意）。

1、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。【单选题】

A.方差—协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.收益率曲线法

正确答案:D

答案解析:目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

1、根据监管机构的要求，商业银行记入交易账簿的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:考察商业银行交易账簿的知识。商业银行记入交易账簿的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。

1、商业银行在市值重估时必须尽可能按照市场价格计值。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:商业银行在市值重估时必须尽可能按照市场价格计值。

1、VaR值的局限性不包括（ ）。【单选题】

A.市场非流动性因素

B.单边市场走势极端情况

C.无法预测尾部极端损失的情况

D.无法反映高阶非线性特征

正确答案:D

答案解析:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

A．考虑了“肥尾”现象

B．不能度量非线性金融工具的风险

C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D．风险度量的结果受制于历史周期的长度

E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

正确答案：ACDE
历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷，能度量非线性金融工具的风险，B项错误，A、C、D、E四项均正确。故选ACDE。

以下关于现金类资产表述不正确的是（ ）。

A．速动资产扣除应收账款后的余额

B．只包括货币资金

C．最能反映客户直接偿付流动负债的能力

D．现金比率越高，表明客户直接支付能力越强

正确答案：B
现金类资产包括货币资金和易于变现的有价证券。故选8。

如果就业率比较低，预期未来家庭收入存在不确定性，那么个人理财策略可以更多地配置（ ）。

A．股票

B．黄金

C．储蓄产品

D．外汇

正确答案：C
如果就业率不断走低，社会人才供过于求、失业人数不断增加，预期未来家庭收入存在不确定性，那么个人理财策略可以偏于保守，更多配置防御性资产如储蓄产品等，以避免投资损失使家庭本来已经不佳的经济状况雪上加霜。

是承担具体风险的最终负责人。

A．董事长

B．监事会

C．银行行长

D．最大股东

正确答案：C

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