2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》模拟试题(2020-01-26)

发布时间：2020-01-26

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2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（ ）。【多选题】

A.不良贷款率

B.不良贷款拨备覆盖率

C.正常贷款迁徙率

D.正常类贷款迁徙率

E.以上都是

正确答案:C、D

答案解析:风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。贷款风险迁徙指标有正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率（选项CD符合题意）。

2、商业银行外部流动性因素不包括（）。【单选题】

A.宏观因素

B.时间因素

C.市场因素

D.事件因素

正确答案:B

答案解析:外部流动性因素可以概括成宏观因素、市场因素、季节因素和事件因素。

3、正态随机变量X落在距均值2倍标准差范围内的概率分布为（）。【单选题】

A.P（μ-σ）≈68%

B.P（μ-2σ）≈90% 

C. P（μ-2σ）≈95%

D.P（μ-2.5σ）≈99%

正确答案:C

答案解析:正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布为：

4、以下贷款定价的公式，正确的是（ ）。【单选题】

A.贷款的定价＝（资金成本-资金收益）/贷款额

B.货款的定价＝（资金成本+经营成本）/贷款额

C.贷款的定价＝（资金成本+经营成本+风险成本）/贷款额

D.贷款的定价＝（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意。贷款最低定价＝（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额

5、【单选题】

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

正确答案:B

答案解析:

6、外部事件引发的操作风险包括( )。【多选题】

A.外部欺诈

B.洗钱

C.内部欺诈

D.违反系统安全

E.监管规定

正确答案:A、B、E

答案解析:选项A：外部欺诈盗窃是属于外部事件；

7、与声誉风险不同的是，战略风险是一个单维的风险体系。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:与声誉风险相似的是，战略风险也是一个多维的风险空间和体系。

8、声誉危机管理只有在银行发生声誉危机时才会发生作用，没有危机发生时，声誉危机管理规划不会给商业银行创造附加值。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理，这有助于最大限度地避免或延缓危机的到来。从这个意义上讲，声誉危机管理规划给商业银行创造了相当可观的附加价值。

9、效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（ ），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。【单选题】

A.以最快速度提出监管意见

B.最大限度维护监管层的利益

C.合理配置和利用监管资源，提高监管效率

D.为监管对象节约尽可能多的成本

正确答案:C

答案解析:选项C正确。效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

10、下列风险类别中，可以应用风险对冲策略进行管理的有（）。【多选题】

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

E.信用风险

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。近年来由于信用衍生产品不断创新和发展,风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域（选项ABCDE符合题意）。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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