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个股期权从业人员考试(三级) 问题列表
问题
单选题结算参与人结算准备金余额小于零,且未能在规定时间内(次一交易日11:30前)补足或自行平仓,交易所会采取哪种措施()。A
提高保证金水平B
强行平仓C
限制投资者现货交易D
不采取任何措施
问题
单选题其它因素不变的情况下,波动率增大引起期权价格的变化是()。A
认购期权上涨、认沽期权上涨B
认购期权上涨、认沽期权下跌C
认购期权下跌、认沽期权上涨D
认购期权下跌、认沽期权下跌
问题
单选题钱先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的甲股票认沽期权(合约单位为10000股),到期日标的股票收盘价为41元,则其盈亏为()元。A
18000B
8000C
-2000D
-8000
问题
单选题假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。A
22000B
20000C
5500D
2000
问题
单选题股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()。A
0.1B
0.2C
0.25D
0.3
问题
单选题某投资者以1.15元(每股)买入一个行权价为40元的认购期权,以1.5元(每股)买入一个行权价为50元的认购期权,并以1.3元(每股)卖出两个行权价为45元的认购期权,构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为()元。A
41.35;48.65B
44.95;45.05C
39.95;50.05D
40.05;49.95
问题
单选题下列希腊字母中,说法不正确的是()。A
Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B
gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C
Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D
Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
问题
单选题根据认购-认沽期权评价公式,购买一个股票的认沽期权等于()。A
购买认购期权,购买股票,并以无风险利率借入现金B
卖出认购期权,购买股票,并以无风险利率借入现金C
购买认购期权,出售股票,并以无风险利率投资现金D
卖出认购期权,卖出股票,并以无风险利率投资现金
问题
单选题某股票当前股价40.5元,投资者以6.25元(每股)的价格买入1张行权价为35元的认购期权,以1.29元(每股)的价格买入1张行权价45元的认购期权,以3.1元(每股)的价格卖出2张行权价为40元的认购期权,该策略的盈亏平衡点为()。A
39.16元,41.84元B
38.66元,41.34元C
36.84元,44.16元D
36.34元,43.66元
问题
单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么()的Gamma是最高的。A
极度实值期权B
平值期权C
极度虚值期权D
以上均不正确
问题
单选题2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权,以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元,则该投资者的收益为()。A
亏损1.28元B
1.28元C
3.32元D
8.72元