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转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
参考答案
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考题
发票价格的计算公式为（ ）。A：国债期货交割结算价*转换因子-应计利息?
B：国债期货交割结算价*转换因子+应计利息?
C：国债期货发行价*转换因子+应计利息?
D：国债期货交割结算价/转换因子+应计利息
考题
国债基差的计算公式为（ ）。A. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子
B. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子
C. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
D. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
考题
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子
B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子
C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子
D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
考题
下列属于做多国债基差的情形的是（ ）。A.投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
B.投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
C.投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
D.投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
考题
发票价格的计算公式为（ ）。A.国债期货交割结算价*转换因子-应计利息
B.国债期货交割结算价*转换因子+应计利息
C.国债期货发行价*转换因子+应计利息
D.国债期货交割结算价/转换因子+应计利息
考题
下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
考题
2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334
考题
对于利率期货而言，影响基差的因素包括（ ）。
Ⅰ．国债期货价格
Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子
Ⅲ．国债现货价格
Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（ ）。A.国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1
考题
国债基差的计算公式为（）。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
考题
关于国债期货，以下说法正确的是（）。A、同等条件下，可交割国债的票面利率越高，所对应的转换因子越大。B、同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。C、一般情况下，隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。D、同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。
考题
关于经济指标的变动对国债期货价格的影响，描述正确的是（）A、非农就业上升，国债期货价格上升B、通货膨胀率上升，国债期货价格上升C、GDP增长率下降，国债期货价格下降D、货币供给量增加，国债期货价格上升
考题
根据经验法则，若到中期国债到期收益率高于3%时，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）A、转换因子为1.05，久期为4.2的国债B、转换因子为1.09，久期为4.5的国债C、转换因子为1.06，久期为4.8的国债D、转换因子为1.08，久期为5.1的国债
考题
在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断正确的是（）。A、剩余期限4.79年，票面利率2.90%的国债，转换因子大于1B、剩余期限4.62年，票面利率3.65%的国债，转换因子小于1C、剩余期限6.90年，票面利率3.94%的国债，转换因子大于1D、剩余期限4.25年，票面利率3.09%的国债，转换因子小于1
考题
单选题中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）A
0.3645B
5.1700C
10.1500D
0.3471
考题
单选题国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为（）。A
国债现货价格-国债期货价格B
国债现货价格×转换因子-国债期货价格C
国债现货价格-国债期货价格×转换因子D
国债现货价格×转换因子-国债期货价格×转换因子
考题
单选题在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断正确的是（）。A
剩余期限4.79年，票面利率2.90%的国债，转换因子大于1B
剩余期限4.62年，票面利率3.65%的国债，转换因子小于1C
剩余期限6.90年，票面利率3.94%的国债，转换因子大于1D
剩余期限4.25年，票面利率3.09%的国债，转换因子小于1
考题
多选题关于国债期货基点价值的相关描述，正确的有（ ）。[2017年5月真题]A基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以转换因子B基点价值是指利率每变化0.01%时，引起的国债期货价格变动的绝对额C基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以转换因子D基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的国债期货价格变动的绝对额
考题
单选题投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。A
做多国债基差B
做空国债基差C
买入国债现货D
卖出国债期货
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