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填空题
违约概率的估算值的取得，必须根据：具有相似特征的贷款汇总在一起，观察期限至少（）年。
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考题
银行采用监管当局分类标准法的条件是()。
A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B.银行能够估算违约概率C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D.以上都不对
考题
EAD的含义是()A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算
考题
下面有关违约概率的说法，错误的是( )。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者C．计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D．在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
考题
下列哪项必须根据至少7年的观察期（）A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值D、以上都不是
考题
银行采用内部评级初级法的条件是（）A、对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B、银行能够估算违约概率C、银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D、以上都不对
考题
单选题下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。A
高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上B
LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可C
高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限D
高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级
考题
单选题下列哪项必须根据至少7年的观察期（）A
对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值B
对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值C
对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值D
以上都不是
考题
多选题银行自己估算违约风险暴露的具体要求包括（）A对于资产负债表内项目，银行估算的违约风险暴露，不应低于当前的提款金额B对于资产负债表外项目，银行必须备有程序，来估算违约风险暴露C有关程序必须规定每种贷款的违约风险暴露估算值D银行估算违约风险暴露时，应该反映借款人可能还会在违约事件出现前后提款E虽然各类贷款的违约风险暴露估算值不尽相同，然而对这些贷款的描述必须清晰明了
考题
单选题在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）A
违约概率B
违约损失率C
违约风险暴露D
有效期限
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