网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
多选题
VaR的常用模型技术当中,历史模拟法的缺点有()
A

对历史数据的要求高,数据取样可能困难

B

计算复杂且需求的时间长

C

对IT资源要求高

D

对非线性的资产组合有失准确

E

存在厚尾问题


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “多选题VaR的常用模型技术当中,历史模拟法的缺点有()A对历史数据的要求高,数据取样可能困难B计算复杂且需求的时间长C对IT资源要求高D对非线性的资产组合有失准确E存在厚尾问题” 相关考题
考题 下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A.预期理论B.历史模拟法C.方差—协方差法D.蒙特卡罗模拟法

考题 计算VaR值常用的方法有()。 A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差一协方差法E、蒙特卡洛模拟法

考题 目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点:风险敞口、风险价值(VaR)

考题 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有(  )。 Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法 Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

考题 目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括( )A.蒙特卡洛模拟法 B.历史模拟法 C.参数法 D.贴现模型法

考题 下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。 A、参数法 B、久期分析法 C、蒙特卡罗模拟法 D、历史模拟法

考题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法 B.方差-协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法

考题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(  )。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法

考题 历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是()A、monte carlo模拟法不需要历史数据B、历史模拟法可以根据专家经验调整参数C、monte carlo模拟需要对模型进行假设D、monte carlo模拟计算速度快

考题 VaR三个模型中,哪个模型无法对于非参数风险进行衡量?()A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、标准测试法

考题 VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A、ⅠB、Ⅰ,ⅢC、Ⅰ,ⅡD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

考题 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()

考题 下列不属于最常用的VaR估算方法的是()。A、参数法B、久期分析法C、蒙特卡洛模拟法D、历史模拟法

考题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。A、期望法B、方差一协方差法C、历史模拟法D、蒙特卡洛模拟法

考题 VaR的常用模型技术当中,对非线性的资产组合有失准确的是方差-协方差法。()

考题 在VaR的三种常用模型技术中,没有解决统计学概念上厚尾问题的是()A、历史模拟法B、方差-协方差法C、蒙特卡罗法

考题 目前常用的风险价值模型技术有()。A、蒙特卡洛模拟法B、最小二乘法C、方差—协方差法D、历史模拟法E、敏感性分析法

考题 多选题常用的VaR模型技术有()A误差法B参数设置法C历史模拟法D蒙特卡罗法

考题 单选题下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是( )。A 期望法B 方差一协方差法C 历史模拟法D 蒙特卡洛模拟法

考题 多选题目前常用的风险价值模型技术主要有( )。A方差一协方差法B历史模拟法C蒙特卡洛模拟法D内部模型法E标准法

考题 多选题下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有( )A历史模拟法B方差—协方差法C情景模拟法D蒙特卡罗模拟法

考题 单选题目前常用的风险价值模型技术不包括()。A 历史模拟法B 参数法C 蒙特卡洛法D 贴现模型法

考题 单选题VaR三个模型中,哪个模型无法对于非参数风险进行衡量?()A 参数法B 历史模拟法C 蒙特卡罗模拟法D 标准测试法

考题 判断题VaR的常用模型技术当中,对非线性的资产组合有失准确的是方差-协方差法。()A 对B 错

考题 单选题VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟A ⅠB Ⅰ,ⅢC Ⅰ,ⅡD Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

考题 单选题最常用的VaR估算方法有()I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确A IB I、II、IIIC I、II、III、IVD I、III

考题 单选题在VaR的三种常用模型技术中,没有解决统计学概念上厚尾问题的是()A 历史模拟法B 方差-协方差法C 蒙特卡罗法