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在资产组合管理中,如果各项资产的相关性为负,则风险分散效果差;如果相关性为 正,则风险分散效果好。 ( )


参考答案

参考解析
解析:错。如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资 产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果 较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
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考题 下列关于风险分散化的论述正确的是( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果最好C.如果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好

考题 有价证券组合中各成分资产的相关系数越小,则( )。A.其分散化效果越好B.其分散化效果越差C.组合的风险越小D.组合的风险越大E.组合收益越大

考题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C、如果相关系数为0,投资组合也可能会分散风险D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

考题 在资产组合管理中,如果各项资产的相关性为负,则风险分散效果差;如果相关性为正,则风险分散效果好。 ( )A.正确B.错误

考题 根据资产组合理论,当构成组合的各资产的相关系数为正时,该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时,该资产组合的风险分散效果最差。 ( )A.正确B.错误

考题 下列关于风险分散化的论述正确的是:( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好C.如果资产间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好

考题 资产之间的相关性越低,则风险分散化效果越好( )此题为判断题(对,错)。

考题 资产之间的相关性越低,则风险分散化效果越好。( )

考题 资产之问的相关性越低,则风险分散化效果越好。( )

考题 当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有()。A.两项资产收益率之间没有相关性 B.投资组合的风险最小 C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小 E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性

考题 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系,正确的是()。A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D.资产间收益若一些为负相关,另一些为正相关,则资产组合总风险最小

考题 根据风险分散原理,如果投资组合中成份证券之间完全正相关,则将会产生分散风险的效果。()

考题 根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,(  )。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好

考题 下列关于风险分散化的论述,正确的有()。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果 B.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果较差 C.如果资产之间的相关性为+1,风险分散化效果较好 D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好 E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好

考题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。 A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0 C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

考题 下列关于风险分散化的论述,正确的有()。A:如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果最好B:加果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险C:如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好D:如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好E:如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果

考题 如果资产组合中各资产存在相关性,假设其他条件不变,当相关系数为()时,风险分散效果较好。A.正 B.负 C.零 D.不确定

考题 债务人之间的资产价值相关性或违约相关性是资产组合风险计量的重要参数,用以考虑风险的分散化效应。

考题 分散化投资对于风险管理的意义在于()A、只要两种资产收益率的相关系数不为1,分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时,风险分散效果较差

考题 如果投资组合中的资产的相关性比较差,则一般来说,该组合的非系统风险分散效果会比较好。

考题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险

考题 判断题资产之间的相关性越低,则风险分散化效果越好。( )A 对B 错

考题 判断题根据投资组合分散风险的原理,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。A 对B 错

考题 单选题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A 如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B 如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C 如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D 如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险

考题 单选题若两项证券资产收益率的相关系数为0.5,则下列说法中,正确的是( )。A 两项资产的收益率之间不存在相关性B 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

考题 判断题如果投资组合中的资产的相关性比较差,则一般来说,该组合的非系统风险分散效果会比较好。A 对B 错

考题 多选题当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有(  )。A两项资产收益率之间没有相关性B投资组合的风险最小C投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大D投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小