网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
下列关于久期的说法，错误的是()。
A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
参考答案
参考解析
解析：久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A错误；久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D正确。
更多 “下列关于久期的说法，错误的是()。A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确” 相关考题
考题
下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。A．债券到期收益率降低，则久期变短B．债券息票利率提高，则久期变长C．债券到期时间减少，则久期变长D．零息债券的久期等于它的到期时间
考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要作用，关于久期下列说法正确的是（ ）。A.债券到期收益率降低，则久期变短B.债券息票利率提高，则久期变长C.债券到期时间减少，则久期变长D.零息债券的久期等于它的到期时间
考题
关于久期的性质，下列说法正确的是（ ）。A．息票率越高，久期越长B．债券的到期期限越长，久期也越长C．债券的到期收益率越大，久期越短D．多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重E．以上都不对
考题
下列关于久期的说法，不正确的是（ ）。A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
考题
合理，会产生新的费用．导致利润率下降14．下列关于久期分析的说法，错误的是( )A．久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。A:债券到期收益率降低，则久期变短
B:债券息票利率提高，则久期变长
C:债券到期时间减少，则久期变长
D:零息债券的久期等于它的到期时间
考题
关于久期，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅳ．久期又称持续期A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
考题
关于久期，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)
Ⅳ久期又称持续期A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
关于久期分析，下列说法正确的是（ ）.A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影晌
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
考题
下列关于久期分析说法正确的是（ ）。
Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
Ⅱ.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
Ⅲ.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
Ⅳ.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
考题
下列关于久期的说法，不正确的是( )。
A、久期也称持续期
B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
C、市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小
D、利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
考题
关于久期，下列说法中正确的有（ ）。
?Ⅰ.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量
?Ⅱ.同一债券的修正久期肯定大于麦考莱久期
?Ⅲ.当麦考菜久期确定的情况下，债券计息周期（1年支付利息或半年支付1次利息）对修正久期没有影响
?Ⅳ.债券麦考莱久期和票面利率呈相反关系A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
考题
下列关于久期分析的说法中，错误的是（ ）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法
D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高
考题
下列关于久期分析的说法中，错误的是( )。A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
考题
下列关于久期的说法，正确的有（）。A、久期也称持续期B、久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C、久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）D、久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
考题
关于久期的性质，下列说法正确的有（）。A、久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短B、债券的到期期限越长，久期也越长C、久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
考题
多选题下列关于久期的说法，正确的有（）。A久期也称持续期B久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）D久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
考题
单选题关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/（1＋y）Ⅳ．久期又称持续期A
Ⅰ、ⅡB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题关于债券久期说法错误的是（）。A
当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比B
债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间C
所有债券的麦考利久期都小于其到期期限D
债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
考题
单选题下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）。A
久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B
如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C
如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D
对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
考题
单选题关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。A
如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B
如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C
久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D
对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
热门标签
最新试卷
