网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
某基金经理持有 30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强，则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。
参考答案
参考解析
解析：此时可将国债抵押获得资金后买入股指期货以获取更高的组合收益。
更多 “某基金经理持有 30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强，则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。 ” 相关考题
考题
根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类( )。A.以获得市场组合收益为目的的积极型股票投资组合策略B.以战胜市场为目的的积极型股票投资组合策略C.以获得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合策略D.以战胜市场为目的的消极型股票投资组合策略
考题
（ ）在股票市场上涨时提高股票投资比例，而在股票市场下跌时降低股票投资比例，从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低价值，同时又不放弃资产升值潜力。A．动态资产配置B．买人并持有策略C．变动混合策略D．投资组合保险策略
考题
与恒定混合策略相反，（ ）在股票市场上涨时提高股票投资比例，而在股票市场下跌时降低股票投资比例，从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低价值，同时又不放弃资产升值潜力。A．战术性资产配置B．买入并持有策略C．变动混合策略D．投资组合保险策略
考题
(2017年)某避险策略基金提供100％本金保证，使用固定比例投资组合保险策略（CPPI），基金经理将投资债券确定的投资收益的4倍投资于股票，那么，该基金要仍能实现保本目标，其股票亏损的幅度要保证在（ ）以内。A.25％
B.30％
C.33．33％
D.20％
考题
某避险策略基金提供100%本金保证，使用固定比例投资组合保险策略（CPPI),基金经理将在投资债券确定的投资收益的4倍投资于股票，那么该基金要仍能实现保本目标，其股票亏损的幅度要保证在（ ）以内。A.0.2
B.0.3
C.0.25
D.0.3333
考题
当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则最适合的投资组合是（ ）。A、购进看跌期权与购进股票的组合
B、购进看涨期权与购进股票的组合
C、售出看涨期权与购进股票的组合
D、购进看跌期权与购进看涨期权的组合
考题
从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。A:当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略B:不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例C:随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例D:当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略
考题
在（）的情况下，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A、投资者持有股票组合，预计股市上涨B、投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上涨C、投资者持有股票组合，担心股市下跌D、投资者计划在未来持有股票组合，预计股市下跌
考题
某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。A、34手B、33手C、36手D、32手
考题
某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。
考题
单选题某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。A
34手B
33手C
36手D
32手
考题
单选题某避险策略基金提供100%本金保证，使用固定比例投资组合保险策略（CPPI），基金经理将投资债券确定的投资收益的4倍投资于股票。那么，该基金要仍能实现保本目标，其股票亏损的幅度要保证在（ ）以内。[2017年11月真题]A
33.33%B
25%C
30%D
20%
考题
单选题投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为()策略。A
阿尔法B
指数化投资C
现金资产证券化D
资产配置
热门标签
最新试卷
