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非可交割券包括()。

A.剩余期限过短、过长的国债
B.浮动付息债券
C.金融债
D.央票
E.银行分红



参考答案

参考解析
解析:非可交割券包括剩余期限过短、过长的国债,浮动付息债券,金融债,央票,信用债等债券。

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考题 如果用可交割券的价格代替现货价格,国债期货理论价格=(可交割券全价+资金占用成本-利息收入)×转换因子。( )

考题 如果用可交割券的价格代替现货价格,计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。 A.利息收入 B.资金占用成本 C.转换因子 D.可交割券全价

考题 假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近( )年的债券。A.25 B.15 C.20 D.5

考题 图10-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Yl,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。 Ⅰ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券A Ⅱ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券B Ⅲ.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为券A Ⅳ.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

考题 非可交割券包括(  )。A.剩余期限过短的国债 B.浮动付息债券 C.央票 D.剩余期限过长的国债

考题 (  )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差 B.转换因子 C.可交割券价格 D.最便宜可交割券

考题 新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。

考题 清算、交割、交收中的禁止行为包括( )。A、资金透支B、提取存款C、实物券欠库D、交收指令对盘E、例行日交割

考题 非可交割券包括()。A、剩余期限过短的国债B、浮动付息债券C、央票D、剩余期限过长的国债

考题 以下关于转换因子的说法,正确的是()。A、转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B、每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C、转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D、转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格

考题 假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近()年的债券。A、25B、15C、20D、5

考题 其他条件相同的情况下,可交割券的票面利率越高,其转换因子越大。

考题 在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。

考题 进行远期交易时,交易双方约定采用的债券交割和资金支付方式,不包括()。A、券款对付B、见券付款C、见款付券D、纯券过户

考题 ()的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A、基差B、转换因子C、可交割券价格D、最便宜可交割券

考题 如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。

考题 多选题以下关于转换因子的说法,正确的是()。A转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价B每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的C转换因子在合约存续期间数值逐渐变小D转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格

考题 多选题非可交割券包括()。A剩余期限过短的国债B浮动付息债券C央票D剩余期限过长的国债

考题 单选题下列说法中正确的是(  )。A 非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小B 央票能有效对冲利率风险C 利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差D 对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险

考题 单选题进行远期交易时,交易双方约定采用的债券交割和资金支付方式,不包括()。A 券款对付B 见券付款C 见款付券D 纯券过户

考题 单选题国债期货合约可以用()来作为期货合约DV01和久期的近似值。A “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”

考题 多选题国债期货的基差交易的操作可以是()A做多可交割券,做空国债期货B做多当季国债期货,做空下一季国债期货C做空可交割券,做多国债期货D做空当季国债期货,做多下一季国债期货

考题 单选题(  )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A 基差B 转换因子C 可交割券价格D 最便宜可交割券

考题 单选题在目前国债期货价格为99元,假定对应的四只可交割券的信息如表6—2所示,其中最便宜的可交割券是()。表6—2债券信息表A 债券1B 债券2C 债券3D 债券4

考题 判断题新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。A 对B 错

考题 判断题在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。A 对B 错

考题 判断题在对可交割券的套期保值研究中,针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。(  )A 对B 错