网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
某日,国内橡胶期货出现如下表的价差结构,表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况下,较好的策略是( )。
A.买入橡胶 09 合约,卖出 05 合约
B.卖出橡胶 09 合约,买入 05 合约
C.单边买入橡胶 05 合约
D.单边卖出橡胶 05 合约
B.卖出橡胶 09 合约,买入 05 合约
C.单边买入橡胶 05 合约
D.单边卖出橡胶 05 合约
参考答案
参考解析
解析:近月合约与远月合约的价差为-1226,大幅低于价差均值 1630,所以应该做正向套利,即买入近月合约的同时卖出远月合约。
更多 “某日,国内橡胶期货出现如下表的价差结构,表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况下,较好的策略是( )。 A.买入橡胶 09 合约,卖出 05 合约 B.卖出橡胶 09 合约,买入 05 合约 C.单边买入橡胶 05 合约 D.单边卖出橡胶 05 合约” 相关考题
考题
在( )情况下,熊市套利可以获利。A.远月合约价格高于近月合约价格,价差由10元变为20元B.远月合约价格低于近月合约价格,价差由10元变为20元C.远月合约价格高于近月合约价格,价差由10元变为5元D.远月合约价格低于近月合约价格,价差由10元变为5元
考题
在正向市场中,下列描述正确的有( )。A.期货的价格高于现货的价格B.现货的价格高于期货的价格C.在不考虑其他因素影响的情况下,商品期货价格中的持有成本是期货合约时间长短的函数D.正向市场一般在供求状况比较反常的情况下出现
考题
假定利率比股票分红高3%,即r—d=3%。5月1日上午10点,沪深指数为3500点,沪深300股指期货9月合约为3600点,6月合约价格为3550点,9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,而理论价差为:S(r-d)(,T2-T1)/365=3500 × 3%× 3/12=26.25点,因此投资者认为价差很可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3650点,6月合约涨至3620点,9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下,投资者平仓后每张合约获利为( )元。A.9000元B.6000元C.21000元D.600元
考题
某套利者利用鸡蛋期货进行套利交易。假设两个鸡蛋期货合约的价格关系为正向市场,且3月3日和3月10日的价差变动如下表所示,则该套利者3月3日适合做买入套利的情形有()。交易3月3日3月10日①价差:15元/吨价差:20元/吨②价差:22元/吨价差:18元/吨③价差:17元/吨价差:26元/吨④价差:24元/吨价差:16元/吨A.①
B.②
C.③
D.④
考题
期货现货互转套利策略的基本操作模式包括()。A、用股票组合复制标的指数B、当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清C、以10%左右的出清后的资金转换为期货,其他约90%的资金可以收取固定收益D、待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
考题
在()情况下,牛市套利可以获利。A、远月合约价格高于近月合约价格,价差由10元变为20元B、远月合约价格低于近月合约价格,价差由10元变为20元C、远月合约价格高于近月合约价格,价差由10元变为5元D、远月合约价格低于近月合约价格,价差由10元变为5元
考题
多选题下列属于正向市场的情形有( )。(假设不考虑品质价差和地区价差)[2012年5月真题]A期货价格高于现货价格B期货价格低于现货价格C远月期货合约价格高于近月期货合约D远月期货合约价格低于近月期货合约
考题
多选题在()情况下,熊市套利可以获利。A远月合约价格高于近月合约价格,价差由10元变为20元B远月合约价格低于近月合约价格,价差由10元变为20元C远月合约价格高于近月合约价格,价差由10元变为5元D远月合约价格低于近月合约价格,价差由10元变为5元
考题
单选题5月,沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜,同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于()做出的决策。A
计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大B
计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小C
计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小D
计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大
考题
多选题期货现货互转套利策略的基本操作模式包括()。A用股票组合复制标的指数B当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清C以10%左右的出清后的资金转换为期货,其他约90%的资金可以收取固定收益D待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
考题
单选题5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约,成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。(大豆期货合约每张10吨)A
1000B
2000C
1500D
150
考题
单选题一般情况下,利率高的货币其远期汇率表现为( )。A
贴水B
升水C
先贴水后升水D
无法确认
热门标签
最新试卷