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具有通用、直观、灵活的特点，但是适用的风险范围小，对数据要求严格，计算困难，对肥尾效应无能为力的风险度量方法是（ ）。

A.最大可能损失
B.概率值
C.期望值
D.在险值

参考答案

参考解析
解析：在险值，又称VaR，是指在正常的市场条件下，在给定的时间段中，给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。在险值具有通用、直观、灵活的特点。在险值的局限性是适用的风险范围小，对数据要求严格，计算困难，对肥尾效应无能为力，选项D正确。
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考题 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。A．考虑了“肥尾”现象B．不能度量非线性金融工具的风险C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D．风险度量的结果受制于历史周期的长度E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
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考题 资产管理中，( )是最常见、最简便的风险度量方法。A．方差度量法B．收益预期范围度量法C．下跌概率法D．风险收益法
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考题 储蓄作为个人和家庭最基本的理财工具,具有风险小、简单方便、方式和期限灵活、收益较低等特点。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 采取蒙特卡洛法来度量风险价值，其优点是( )。A．不存在模型风险B．对于基础数据存在一定的假设，计算量很小C．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题D．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应E．产生大最路径模拟情景，比其他方法更精确和可靠
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考题 市场风险与信用风险相比，具有数据优势和易于计算的特点。 （ ）
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考题 与ABS融资方式相比，BOT融资方式的特点是（　）。A.运作程序简单 B.投资风险大 C.适用范围小 D.运营方式灵活 E.融资成本较高
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考题 关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象 Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ考虑了“肥尾”现象 Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 与ABS融资方式相比，BOT融资方式的特点是（ ）。A：运作程序简单 B：投资风险大 C：适用范围小 D：运营方式灵活 E：融资成本较高
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考题 最常见也是最简便的风险度量方法是()。A:收益预期范围度量法B:方差度量法C:下跌概率法D:历史数据分析法
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考题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。 Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 A. Ⅰ和Ⅲ B. Ⅲ和Ⅳ C. Ⅰ和Ⅱ D. 只有Ⅰ
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考题 与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。 （　　）
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考题 适用的风险范围小，对数据要求严格，计算困难，对肥尾效应无能为力的风险度量方法是（　）　A.最大可能损失 　　B.概率值 　　C.在险值 　　D.期望值
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考题 下列说法中，不属于在险值的特点的是（ ）。A.通用、直观、灵活 B.计算困难，对肥尾效应无能为力 C.对数据要求严格 D.综合了概率和最大损失两种方法
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考题 风险量化的基本过程包括（）。A、确定风险层次B、选择风险度量方法C、建立风险模型D、计算风险量E、估算应急储备
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考题 项目风险度量的主要内容包括（）A、项目风险可能性的度量B、项目风险后果的度量C、项目风险影响范围的度量D、项目风险发生时间的度量
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考题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ
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考题 采用风险矩阵进行风险分析，相较于期望损失的优势不包括（）A、对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述B、对风险分析的可视性更强C、对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但是风险暴露较大这两类进行区别D、对风险数据通过二维矩阵进行测评，更加精确
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考题 多选题金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括（　　）。A情景分析B在险价值计算C敏感性分析D压力测试
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考题 判断题与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。（　）A 对B 错
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考题 判断题绝对风险和相对风险度量的方法不同。A 对B 错
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考题 判断题VaR值是对未来损失风险的实现预测，考虑风险因素之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的优势。（ ）A 对B 错
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考题 单选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法不正确的是（ ）。A 考虑了“肥尾”现象B 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重D 存在模型风险
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考题 多选题下列有关风险评估系图的说法中，正确的有( )。A用以评估风险影响的常见定性方法是制作风险评估系图B风险评估系图适用于对风验初步的定性分析C风险评估系圈的主要优点是直观明了C风险评估系图法的主要优点是作为一种简单的定性方法.直观明了D风险评估系圈的局限性是过于简单
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考题 多选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D存在模型风险E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
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考题 判断题在度量投资风险和收益大小的方法中，用标准差来进行风险的绝对度量，用变异系数来进行风险的相对度量。（　　）A 对B 错
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考题 单选题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A Ⅰ和ⅢB Ⅲ和ⅣC Ⅰ和ⅡD 只有Ⅰ
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