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金融债的利率风险能得到较好对冲，基差的风险较小。（　　）

参考答案

参考解析
解析：金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险得到较好对冲，但是基差的风险仍然很大。
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考题 期货套期保值不能完全规避的风险是()。A、多头风险B、空头风险C、基差风险D、对冲风险
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考题 套期保值实际上是以较小的（ ）代替较大的价格风险。A．期货风险B．基差风险C．现货风险D．基差安全
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考题 由于基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实际上是以比较小的基差风险代替较大的价格风险。（ ）
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考题 由于基差风险的存在，使得期货存在最佳对冲比例。()
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考题 套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。 （ ）
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考题 一般而言，流动性差的债权工具的特点是()。A:风险相对较大、利率相对较高 B:风险相对较大、利率相对较低 C:风险相对较小、利率相对较高 D:风险相对较小、利率相对较低
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考题 套期保值的实质是用较大的基差风险代替较小的现货价格风险。（ ）
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考题 下列关于风险对冲的说法不正确的是（　　）。A.风险对冲不能被用于管理信用风险 B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 C.风险对冲对管理股票风险非常有效 D.风险对冲对管理利率风险非常有效
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考题 什么是外汇期货对冲中的基差风险？试分析该基差险的成因及其对风险对冲效果的影响。
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考题 （）是最重要的残余风险之一。A、基差风险B、利率风险C、汇率风险D、信用风险
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考题 基差风险是指（）。A、原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B、原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C、原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D、原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
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考题 套期保值是用较小的基差风险替代较大的（）。A、基差风险B、非系统风险C、系统风险D、现货价格波动风险
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考题 期货交易所的主要风险是指（）A、非理性价格波动风险B、对冲基金C、代理风险D、基差变动的风险
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考题 基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。（）
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考题 单选题基差风险是指（）。A 原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B 原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C 原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D 原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
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考题 单选题期货交易所的主要风险是指（）A 非理性价格波动风险B 对冲基金C 代理风险D 基差变动的风险
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考题 单选题期货套期保值不能完全规避的风险是（）A 多头风险B 空头风险C 基差风险D 对冲风险
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考题 单选题下列说法中正确的是（　　）。A 非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小B 央票能有效对冲利率风险C 利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差D 对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险
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考题 单选题在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（）A 对冲的流动性差异B 对冲的产品差异C 对冲的期限差异D 对冲的波动差异
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考题 判断题金融债的利率风险能得到较好对冲，基差的风险较小。（　　）A 对B 错
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考题 单选题套期保值是用较小的基差风险替代较大的（）。A 基差风险B 非系统风险C 系统风险D 现货价格波动风险
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考题 多选题关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是()。A金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲B对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权C利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好D利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
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考题 问答题什么是外汇期货对冲中的基差风险？试分析该基差险的成因及其对风险对冲效果的影响。
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考题 单选题下列关于风险对冲的说法，错误的是（ ）。A 风险对冲不能被用于管理信用风险B 风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C 风险对冲对管理股票风险非常有效D 风险对冲对管理利率风险非常有效
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