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11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示：
将合约基准价记作K，合约结算价记作S，则乙方卖出该期权后，其承担的支付义务就是（ ）。
将合约基准价记作K，合约结算价记作S，则乙方卖出该期权后，其承担的支付义务就是（ ）。
A.max（K-S，0）
B.max（S-K，0）
C.min（K-S，0）
D.min（S-K，0）
B.max（S-K，0）
C.min（K-S，0）
D.min（S-K，0）
参考答案
参考解析
解析：乙方为看跌期权的卖方。乙方须支付的金额：max（K-S，0）
考点：利用场外期权对冲风险
考点：利用场外期权对冲风险
更多 “11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示： 将合约基准价记作K，合约结算价记作S，则乙方卖出该期权后，其承担的支付义务就是（ ）。 A.max（K-S，0） B.max（S-K，0） C.min（K-S，0） D.min（S-K，0）” 相关考题
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考题
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考题
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C.投资组合中风险资产与保本资产的比例
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D.期末按市值占基金资产净值比例大小排列的前10名债券明细
考题
避险策略基金的安全垫等于（ ）。A.价值底线超过投资组合现时净值的数额
B.投资组合现时净值超过价值底线的数额
C.投资组合中风险资产与保本资产的比例
D.投资组合现时净值与保本资产的比例
考题
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A、价值底线超过投资组合现时净值的数额
B、投资组合现时净值超过价值底线的数额
C、投资组合中风险资产与保本资产的比例
D、保本资产与投资组合中风险资产的比例
考题
基金年投资组合报告应披露的信息有()。A:期末基金资产组合B:期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细C:报告期内股票投资组合的重大变动D:期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券明细
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单个资产现时净值与单个资产价值底线
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投资组合现时净值÷基金净值×100%D
投资组合现时净值÷基金总值×100%
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