网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

你想用估价比率测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为19%。三种基金的平均收益率、残差的标准差和贝塔值如下： 平均收益率（%） 残差的标准差（%） 贝塔值 基金A 20 4.00 0.8 基金B 21 1.25 1.0 基金C 23 1.20 1.2 估价比率测度最高的基金是_____。

A．基金A

B．基金B

C．基金C

D．基金A和B不分胜负都是最高

参考答案和解析
D
更多 “你想用估价比率测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为19%。三种基金的平均收益率、残差的标准差和贝塔值如下： 平均收益率（%） 残差的标准差（%） 贝塔值 基金A 20 4.00 0.8 基金B 21 1.25 1.0 基金C 23 1.20 1.2 估价比率测度最高的基金是_____。A．基金AB．基金BC．基金CD．基金A和B不分胜负都是最高” 相关考题
考题 理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷纳指数D．晨星指数
查看答案
考题 某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38
查看答案
考题 某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。A.0．68B.0．8C.0．2D.0．25
查看答案
考题 假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C
查看答案
考题 某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()A.1.0B.0.6C.0.8D.0.4
查看答案
考题 某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。A．6.50%B．6%C．5.80%D．5%
查看答案
考题 理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数 B:詹森指数 C:特雷纳指数 D:晨星指数
查看答案
考题 假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收益率为25%，标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（ ）。 A.0.45；0.5 B.0.65；0.70 C.0.70；0.80 D.0.80；0.65
查看答案
考题 (2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。A.0.68 B.0.8 C.0.2 D.0.25
查看答案
考题 下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 C.夏普比率是经总风险调整后的收益指标。 D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
查看答案
考题 假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。A.0.7 B.0.3 C.1.4 D.0.6
查看答案
考题 假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
查看答案
考题 计算基金信息比率要用到的变更包括（）。A:基金的β值B:基准组合收益率C:差异收益率的标准差D:基金收益率
查看答案
考题 计算夏普指数的内容有()。A:基金的平均收益率 B:基金的平均无风险利率 C:基金的标准差 D:基金的平均风险利率
查看答案
考题 理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。 A.夏普比率 B.詹森指数 C.特雷纳指数 D.晨星指数
查看答案
考题 假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为4O%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为住0.25。则该基金P的夏普比率为（）。 A、0.7 B、0.3 C、1.4 D、0.6
查看答案
考题 用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差，并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是（）。A、特雷诺指数法B、詹森指数法C、信息比率法D、夏普指数法
查看答案
考题 已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。A、3%B、5%C、7%D、9%
查看答案
考题 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、信息比率
查看答案
考题 理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A、夏普比率B、詹森指数C、特雷纳指数D、晨星指数
查看答案
考题 计算基金信息比率要用到的变量包括（）。A、基金收益率的标准差B、基准组合收益率C、基金的β值D、基金收益率
查看答案
考题 单选题已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。A 3%B 5%C 7%D 9%
查看答案
考题 单选题某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。A 0.07B 0.13C 0.21D 0.38
查看答案
考题 单选题用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差，并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是（）。A 特雷诺指数法B 詹森指数法C 信息比率法D 夏普指数法
查看答案
考题 单选题某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。A 1.0B 0.6C 0.8D 0.4
查看答案
考题 单选题有4只基金，近5年的年收益率平均值都是7%，则业绩波动最大的基金是（）。A 5年收益率标准差为2.0%的基金B 5年收益率标准差为0.7%的基金C 5年收益率标准差为0.6%的基金D 5年收益率标准差为2.1%的基金
查看答案
考题 单选题（ ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A 夏普比率B 詹森指数C 特雷诺指数D 晨星指数
查看答案
考题 单选题已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算( )。A 夏普比率B 特雷诺比率C 信息比率D 詹森指数
查看答案
热门标签
最新试卷