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单选题
总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的（）。
A
全部市场风险损失
B
部分市场风险损失
C
全部违约风险损失
D
全部损失
参考答案
参考解析
解析：
总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的全部损失，所以D项正确。
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考题
下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差B．市场组合的贝塔系数等于1C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
考题
采用资产基础法和收益法评估具有控制权的股权价值，确定最终评估结论时，需要考虑的具体问题有A.收益法评估结果小于资产基础法评估结果时，应判断企业经营性资产是否存在经济性贬值B.收益法与资产基础法评估结果不一致时，应调整资产基础法相关资产评估值C.收益法与资产基础法评估结果不一致时，应调整收益法溢余资产范围D.应当考虑两者的评估对象与评估范围的一致性E.收益法评估结果大于资产基础法评估结果时，应关注资产基础法评估结果是否涵盖了企业全部有形资产和无形资产价值
考题
下列关于信用衍生产品的说法，正确的是( )。A．信用违约互换中，信用保护买方支付的费用也称违约互换利差B．总收益互换中，总收益不包括因资产价格的有利变化带来的资本利得C．总收益互换中风险承担者的资产负债表规模会增加D．信用价差增加表明贷款信用状况好转
考题
证券市场线描述的是()。A:证券的预期收益率与其总风险的关系
B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C:证券收益与市场组合收益的关系
D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
考题
房地产投资风险中，()造成房地产价格的波动，具体表现为租金收入的变化和房地产价值的变化，这种变化会导致房地产投资的实际收益偏离预期收益。A:市场情况的变化B:物业管理服务量的成本变化C:供求关系的变化D:物业资产价值的变化
考题
证券市场线描述的是( )。A.证券的预期收益率与其总风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与市场组合收益的关系
D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
考题
资本资产定价模型表明资产i的收益由（ ）组成。
Ⅰ 无风险收益率
Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率
Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
总收益互换是将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。下列关于总收益互换的说法不正确的有()。A:银行支付相应的融资成本B:投资者支付标的资产的所有收益C:投资者承担标的资产价格变动的所有风险D:总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益E:当标的资产的价格上升时，银行就支付给投资者一定的金额
考题
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
考题
下列选项中，关于无形资产对收益流的贡献计算错误的是（）。A、无形资产对收益流的贡献＝全部收益流×（无形资产市场价值/全部资产市场价值）B、无形资产对收益流的贡献＝全部收益流×无形资产市场价值/（股权市场价值＋债券市场价值）C、上市公司全部无形资产的市场价值＝全部经营性资产的市场价值－经营性流动资产（营运资金）的市场价值－经营性固定资产的市场价值D、无形资产对收益流的贡献＝全部收益流×（无形资产市场价值＋全部资产市场价值）
考题
从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（）几个关键环节。A、敞口或内部头寸B、市场风险所导致的单个敞口价值波动C、不同信贷资产彼此变化的相关性D、信用事件所导致的单个敞口的价值波动
考题
多选题关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（ ）。A当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响B当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加C当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加D当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
考题
不定项题信用违约互换作为最常用的信用衍生品，当约定的信用事件发生时，导致的结果是（ ）。A由卖方向买方赔偿，金额相当于合约中基础资产面值B由买方向卖方赔偿，金额相当于合约中基础资产面值C由卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分D由买方向卖方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分
考题
单选题信用违约互换（CDS）是最常用的一种信用衍生产品。合约规定，信用风险保护买方向信用风险保护卖方定期支付固定的费用或者一次性支付保险费，当信用事件发生时，导致的结果是( )。A
由卖方向买方赔偿，金额相当于合约中基础资产面值B
由买方向卖方赔偿，金额相当于合约中基础资产面值C
由卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分D
由买方向卖方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分
考题
单选题下列选项中，关于无形资产对收益流的贡献计算错误的是（）。A
无形资产对收益流的贡献＝全部收益流×（无形资产市场价值/全部资产市场价值）B
无形资产对收益流的贡献＝全部收益流×无形资产市场价值/（股权市场价值＋债券市场价值）C
上市公司全部无形资产的市场价值＝全部经营性资产的市场价值－经营性流动资产（营运资金）的市场价值－经营性固定资产的市场价值D
无形资产对收益流的贡献＝全部收益流×（无形资产市场价值＋全部资产市场价值）
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