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单选题
对于期权的四个基本交易策略理解错误的是()。
A
投资者预计标的证券快速上涨,但是又不希望承担下跌带来的损失,可买入认购期权
B
预计标的证券价格快速下跌,而如果标的证券价格上涨也不愿承担过高的风险,可买入认沽期权
C
预计标的证券价格将温和上涨,可卖出认购期权
D
预计标的证券温和缓涨或者维持现有水平,可卖出认沽期权
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解析:
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考题
对于期权交易的风险分担,下面正确的是( )A.期权交易买方亏损有限,盈利无限B.期权交易买方亏损无限,盈利无限C.期权交易买方亏损无限,盈利有限D.期权交易卖方亏损有限,盈利无限E.期权交易卖方亏损无限,盈利有限
考题
关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是( )。
I买进看涨期权:当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时,可以购买该基础金融工具的看涨期权
Ⅱ卖出看涨期权:与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权
III买进看跌期权:当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时,除了可以选择卖出看涨期权外,还可以选择买进看跌期权
IV卖出看跌期权:与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权A.II、III、IV
B.I、II、III、IV
C.I、II、III
D.I、III、IV
考题
关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是( )。
Ⅰ.买进看涨期权:当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时,可以购买该基础金融工具的看涨期权
Ⅱ.卖出看涨期权:与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权
Ⅲ.买进看跌期权:当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时,除了可以选择卖出看涨期权外,还可以选择买进看跌期权
Ⅳ.卖出看跌期权:与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权
A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
考题
关于欧式期权和美式期权,下列说法错误的是( )。A.对于欧式期权,如果买方要提前执行权利,期权卖出者可以拒绝履约
B.超过到期日,美式期权失效
C.其他条件相同时,美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低
D.世界范围内,在交易所进行交易的多数期权均为美式期权
考题
对于期权的四个基本交易策略理解错误的是()。A、投资者预计标的证券快速上涨,但是又不希望承担下跌带来的损失,可买入认购期权B、预计标的证券价格快速下跌,而如果标的证券价格上涨也不愿承担过高的风险,可买入认沽期权C、预计标的证券价格将温和上涨,可卖出认购期权D、预计标的证券温和缓涨或者维持现有水平,可卖出认沽期权
考题
下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。A、看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)B、看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)C、看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)D、看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)
考题
对于备兑卖出认购期权策略,以下描述错误的有()A、一旦期权被要求行权,组合收益一定为负B、投资者不得不在盈利时卖出,却自己担负损失,该策略可行性不高C、是一种激进的期权策略D、使用该策略的投资者要有出售所持有股票的心理准备
考题
单选题下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。A
看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)B
看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)C
看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)D
看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)
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单选题关于欧式期权和美式期权,下列说法错误的是( )。A
对于欧式期权,如果买方要提前执行权利,期权卖出者可以拒绝履约B
超过到期日,美式期权失效C
其他条件相同时,美式期权的期权费通常要比欧式期权的低D
世界范围内,在交易所进行交易的多数期权均为美式期权
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多选题对于上证50ETF期权,以下说法正确的是( )。[2019年7月真题]A无保证金要求B同时交易四个到期月份合约C现金交割D属于欧式期权
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