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多选题
上海证券交易所股票期权试点交易规则规定:合约标的除权、除息的,交易所在合约标的除权、除息当日,对合约的合约单位、行权价格按照下列公式进行调整:新合约单位-原合约单位×(1+流通股份实际变动比例)×除权(息)前-日合约标的收盘价/(前一日合约标的收盘价-现金红利+配(新)股价格×流通股价实际变动比例),新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位某股票利润分配有两种方案:10派4.5元和10派4.5元送5股。假设该股票在股权登记日时的收盘价为39.2元。该股票行权价格为35元的看涨期权的价格为4.565元,期权的合约单位为10000股。则()。
A

第一种分红方案对该股票看涨期权有利

B

第一种分红方案对该股票看跌期权有利

C

第二种分红方案对该股票看涨期权有利

D

第二种分红方案对该股票看跌期权有利


参考答案

参考解析
解析: 标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是负向的,对看跌期权价格的影响则是正。
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考题 关于权证的行权比例,以下表述正确的是(  )。A:目前上海和深圳证券交易所规定,标的证券发生除权的,行权比例不应作相应调整B:目前上海和深圳证券交易所规定,标的证券发生除权的,行权比例应作相应调整C:目前上海和深圳证券交易所规定,标的证券发生除权的,行权比例可作选择性调整D:目前上海和深圳证券交易所规定,标的证券发生除息的,行权比例应作相应调整

考题 金融期权合约是一种权利交易的合约,其价格()。A:是期权合约规定的买进或卖出标的资产的价格B:是期权合约标的资产的理论价格C:是期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而需支付的费用D:被称为协定价格

考题 标的证券除权、除息的,权证的行权价格、行权比例公式不正确的是( )。A.标的证券除权,新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价 B.标的证券除权,新行权比例=原行权比例除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价 C.标的证券除息,新行权价格=原行权价格标的证券除息日参考价/除息前一日标的证券收盘价 D.标的证券除息,新行权比例=原行权比例除息前一日标的证券收盘价/标的证券除息日参考价

考题 上海证券交易所个股期权合约的合约标的是( )。A:大盘潜力股 B:大盘蓝筹股 C:ETF D:LOF

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