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多选题
预期市场将爆发信用风险,违约事件将增多,可行的交易策略有()
A

买入高等级信用债,卖出低等级信用债

B

买入高久期债券,卖出低久期债券

C

卖出信用债,买入国债

D

买入CDS


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 单个债务的信用风险预期损失( )。A.预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B.预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C.预期损失可以估计D.预期损失是未来损失的最大值E.预期损失是信用风险损失分布的数学期望

考题 联合国《合同公约》将违约分为根本性违约非根本性违约和预期违约三种情况。()

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考题 下述股票市场信息中哪些会引起股票市盈率下降?()A.预期公司利润将减少B.预期公司债务比重将提高C.预期将发生通货膨胀D.预期国家将提高利率E.预期公司利润将增加

考题 下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的是( )。A.信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差

考题 狭义的信用风险是( )的风险。A、交易对方借款违约 B、交易对方还款违约 C、交易对方付息违约 D、交易对方还本违约

考题 期货投资者预期市场利率上升,其合理的判断和操作策略有( )。A、债券价格将上涨 B、债券价格将下跌 C、适宜选择多头策略 D、适宜选择空头策略

考题 下列属于信用风险构成要素的是( )。 ①违约概率 ②违约损失率 ③违约风险暴露 ④预期损失和非预期损失A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

考题 狭义的信用风险是( )的风险。A.交易对方借款违约 B.交易对方还款违约 C.交易对方付息违约 D.交易对方还本违约

考题 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是()。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

考题 预期市场将爆发信用风险,违约事件将增多,可行的交易策略有()A、买入高等级信用债,卖出低等级信用债B、买入高久期债券,卖出低久期债券C、卖出信用债,买入国债D、买入CDS

考题 如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险,若此项交易被记录在交易账户中,银行应该:()。A、将远期外汇交易进行盯市,并计提对应的市场风险资本B、不需要盯市,只需要计算交易对手信用风险的资本要求C、将远期外汇交易进行盯市,但不需要计提对应的市场风险资本D、不需要盯市,也不需要计算交易对手信用风险的资本要求

考题 在金融领域,因借款人或市场交易对手违约而导致损失的风险属于信用风险。

考题 预期未来20—25年内,世界风能市场每年将递增多少()A、23%B、24%C、25%

考题 预期未来20—25年内,世界风能市场每年将递增多少?()A、23%B、24%C、25%D、26%

考题 常用的信用风险计量参数包括()。A、违约概率B、违约损失率C、有效期限D、预期损失E、非预期损失

考题 当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时,可以采取的交易策略有( )。A、买进看涨期权B、卖出看涨期权C、买进看跌期权D、卖出看跌期权E、选择择期交易

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考题 单选题狭义的信用风险是(  )的风险。A 交易对方借款违约B 交易对方还款违约C 交易对方付息违约D 交易对方还本违约

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考题 单选题商业银行在衡量组合信用风险时,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性,下列说法最恰当的是( )。A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约

考题 单选题商业银行在衡量组合信用风险时,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是()。A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约

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考题 多选题常用的信用风险计量参数包括()。A违约概率B违约损失率C有效期限D预期损失E非预期损失