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单选题
布莱克—斯科尔斯模型的参数一无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（ ）。
A
国库券的票面利率
B
国库券的年市场利率
C
国库券的到期年收益率
D
按连续复利和市场价格计算的到期收益率
参考答案
参考解析
解析：
布莱克-斯科尔斯模型中的参数-无风险利率，应当用无违约风险的固定证券收益来估计，例如国库券的利率。应选用与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期收益率，并且，模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利。
布莱克-斯科尔斯模型中的参数-无风险利率，应当用无违约风险的固定证券收益来估计，例如国库券的利率。应选用与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期收益率，并且，模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利。
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考题
布莱克一斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（ ）。 A.国库券的市场利率 B.国库券的票面利率 C.按连续复利计算的利率 D.按年复利益算的利率
考题
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。A．股票可被自由买进或卖出B．期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付C．存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出D．不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
考题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中，不正确的是（ ）。A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率，而非票面利率
C、应选择与期权到期日不同的国库券利率
D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
考题
下列关于金融期权价值评估方法的表述中，正确的有（ ）。A.运用复制原理时，需要确定套期保值率和借款数额，借款利率应使用有效年利率
B.运用风险中性原理时，期望报酬率应选择与期权到期日相同或相近的政府债券的票面利率
C.运用布莱克-斯科尔斯模型时，要将期权到期日前所派发的全部股利现值从现行股票价格中扣除
D.在套利驱动的均衡状态下，可以使用平价定理对看跌期权进行定价
考题
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有()。A:存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出
B:在期权到期日前，股票无股息支付
C:期权是美式期权
D:股票可被自由买进或卖出
考题
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有( )。
A.存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制的借入或贷出
B.在期权到期日前，股票无股息支付
C.期权是美式期权
D.股票可被自由买进或卖出
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
考题
单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A
美式看涨期权只能在到期日执行B
无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D
对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
考题
多选题布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（ ）。A即期价格B行权价格C合同期限D无风险利率
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