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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
下列有关期权价值表述错误的是（）。
A
看涨期权的价值上限是股价
B
看跌期权的价值上限是执行价格
C
布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行
D
在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
参考答案
参考解析
解析：
股利的现值是股票价值的一部分，但是只有股东可以享有该收益，期权持有人不能享有。因此，在期权估值时要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。
更多 “单选题下列有关期权价值表述错误的是（）。A 看涨期权的价值上限是股价B 看跌期权的价值上限是执行价格C 布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行D 在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值” 相关考题
考题
如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
考题
期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值，下列影响期权价值的因素表述正确的是（ ）。A．股价波动率越高，期权价值越大B．股票价格越高，期权价值越大C．执行价格越高，期权价值越大D．无风险利率越高，期权价值越大
考题
下列关于期权价值的表述中，正确的有（ ）。 A.期权价值由内在价值和时间溢价构成 B.期权的内在价值就是到期日价值 C.期权的时间价值是“波动的价值” D.期权的时间溢价是一种等待的价值
考题
下列关于时间溢价的表述，错误的有（ ）。A．时间溢价有时也称为“期权的时间价值”B．期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念C．时间溢价是“波动的价值”D．如果期权已经到了到期时间，则时间溢价为0
考题
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
考题
下列有关看涨期权价值的表述中，不正确的是（ ）。A、期权的价值上限是执行价格
B、只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限
C、股票价格为零时，期权的价值也为零
D、股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
考题
下列有关期权价格影响因素的表述中，正确的有（ ）。
A.对于欧式期权而言，较长的到期期限一定会增加期权价值
B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动
C.无风险利率越高，看跌期权价值越低
D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反
考题
下列有关期权价格影响因素中表述正确的有（）。
A.到期期限越长，期权价格越高
B.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
C.看涨期权价格的上限是股票价格，下限是内在价值
D. 股票价格足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
考题
下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中，正确的有（ ）。A、看涨期权价值的上限是股票价格，下限是内在价值
B、看跌期权价值的上限是执行价格，下限是内在价值
C、只要未到期，看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D、当股票价格高到一定程度，看涨期权的时间溢价几乎为零
考题
下列有关期权时间溢价的表述中，正确的有（ ）。A、期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值
B、在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C、如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D、时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
考题
单选题下列有关看涨期权价值的表述中，不正确的是（）。A
期权的价值上限是执行价格B
只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限C
股票价格为零时，期权的内在价值也为零D
股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
考题
多选题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A较长的到期时间，能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
考题
单选题在期权价值大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（ ）。A
对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加B
看涨期权的执行价格越高，其价值越小C
对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值D
看涨期权价值与预期红利大小成正向变动
考题
单选题下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。A
期权价值＝内在价值+时间溢价B
内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低C
期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低D
如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同
考题
多选题下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。A处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售B只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零C期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大D期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化
考题
单选题在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。A
对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加B
看涨期权的执行价格越高，其价值越小C
对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值D
看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动
考题
单选题下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。A
期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值B
在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大C
如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值D
时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
考题
单选题下列有关期权价值表述错误的是（）。A
看涨期权的价值上限是股价B
看跌期权的价值上限是执行价格C
对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值D
在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
考题
多选题下列有关看涨期权的表述正确的有（）。A看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升B如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值C期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本D期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
考题
多选题下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。A看涨期权的价值上限是股价B只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限C股票价格为零时，期权的价值也为零D股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
考题
单选题下列关于影响期权价格的因素的表述，错误的是（ ）。A
对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大B
对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大C
即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升D
即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌
考题
多选题下列有关期权时间溢价的表述正确的有（）。A期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值一内在价值B未来不确定性越强，期权时间溢价越大C如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值D时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
考题
多选题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A较长的到期时间，能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动，而看跌期权与预计发放的红利大小呈反向变动
考题
单选题在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。A
期权的时间溢价＝期权价值－内在价值B
无风险利率越高，看涨期权的价格越高C
看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D
股价波动率的增加会使期权价值增加
考题
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A
多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C
空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
考题
单选题下列关于放弃期权的表述中，错误的是（ ）。A
是一项看涨期权B
其标的资产价值是项目的继续经营价值C
其执行价格为项目的清算价值D
是一项看跌期权
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