考题
消极型股票投资战略的理论基础是( )。A.市场有效性理论B.市场无效性理论C.套利定价理论D.资本资产定价理论
考题
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克－斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
考题
理查德·罗尔在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论，进一步丰富了证券组合投资理论。 （ ）
考题
套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价 格就是无套利分析的定价基础。（ ）
考题
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术． ( )
考题
风险分散化的理论基础是( )。A．投资组合理论B．期权定价理论C．利率平价理论D．无风险套利理论
考题
建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是：（ ）A．资产组合理论B．资本资产定价模型C．套利定价模型D．有效市场假说
考题
（ ）都采用了套利定价技术。A．资本资产定价理论B．套利定价理论C．市盈率定价理论D．布莱克·斯科尔斯期权定价理论
考题
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
考题
套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。A:利用价格的不均衡进行套利
B:套利的成本
C:在一定价格水平下如何套利
D:资产的合理定价
考题
资本资产定价模型以（ ）为基础。
A、马可维茨的证券组合理论
B、法玛的有效市场假说
C、夏普的单一指数模型
D、套利定价理论
考题
套利的经济学基础是()。A:价值规律B:一价定律C:MM定理D:投资组合管理理论
考题
下列理论，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论
B:套利定价理论
C:期权定价理论
D:套期保值理论
考题
金融工程的核心分析原理是（ ）。
A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论
C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理
考题
下列理论中，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论
B:套利定价理论
C:期权定价理论
D:套期保值理论
考题
（ ）的理论基础是经济学的一价定律。A.风险中性定价
B.相对估值
C.无套利定价
D.绝对估值
考题
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
考题
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
考题
无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的主要理论。（）
考题
1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论
考题
现代证券组合理论产生的基础是（）。A、单因素模型和多因素模型B、资本资产定价模型C、均值方差模型D、套利定价理论
考题
无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。（）
考题
以下（）没有采用无套利均衡定价原理。A、一价定律B、MM定理C、布莱克一休尔斯期权定价理论D、套期保值理论
考题
建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、套利定价模型D、有效市场假说
考题
单选题建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）A
资产组合理论B
资本资产定价模型C
套利定价模型D
有效市场假说
考题
判断题套汇与套利行为的理论基础是一价定律。A
对B
错
考题
单选题套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。A
利用价格的不均衡进行套利B
套利的成本C
在一定价格水平下如何套利D
资产的合理定价