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7、已知某证券的β系数等于2,则该证券()

A.无风险

B.有非常低的风险

C.与金融市场所有证券的平均风险一致

D.是金融市场所有证券平均风险的2倍


参考答案和解析
C
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考题 β系数等于1时,说明该证券为无风险证券。() 此题为判断题(对,错)。

考题 已知某证券的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50%,那么该证券的标准差等于0.03。( )

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考题 如果某种债券的贝塔系数等于1,则该债券的( )A投资风险低于金融市场上所有证券的平均风险B投资风险高于金融市场上所有证券的平均风险C投资风险等于金融市场上所有证券的平均风险D投资风险等于零

考题 已知某证券的β系数等于1,则表明( )。A.无风险B.有非常低的风险C.与金融市场所有证券平均风险一致D.比金融市场所有证券平均风险高一倍

考题 已知某证券的β系数等于1,则表明该证券( )。A.无风险B.有非常低的风险C.与整个证券市场平均风险一致D.与整个证券市场平均风险大1倍

考题 证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值,其中权数等于各成员证券的投资比重。

考题 已知两种证券的相关系数等于1,则表明( )。A.两种证券正相关 B.两种证券负相关 C.风险分散效果好 D.完全不能抵消风险 E.与整个证券市场平均风险相同

考题 已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5% ,证券A和B 的标准差分别为6%和2%,两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.032 7,则该组合投 资于证券B的比重为( )。 A. 30% B. 40% C. 60% D. 70%

考题 已知某证券的贝塔系数等于2,则表明该证券 ( ) A.有非常低的风险 B.无风险 C.与金融市场所有证券平均风险一致 D.比金融市场所有证券平均风险大1倍

考题 已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5%,证券A和B的标准差分别为6%和2%,两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.0327,则该组合投资于证券B的比重为()。A:70%B:30%C:60%D:40%

考题 已知某证券的投资收益率等于0.05和一0. 01的可能性均为50%,那么该证券的. 标准差等于0.03。 ( )

考题 已知当前市场的纯粹利率为2%,通货膨胀补偿率为3%。若某证券资产要求的必要收益率为9%,则该证券资产的风险收益率为(  )。 A.4% B.5% C.6% D.7%

考题 (2018年)已知纯粹利率为3%,通货膨胀补偿率为2%,投资某证券要求的风险收益率为6%,则该证券的必要收益率为( )。A.5% B.11% C.7% D.9%

考题 已知某证券的β系数等于1,则表明该证券()。A、无风险B、有非常低的风险C、与整个证券市场平均风险一致D、比整个证券市场平均风险大1倍

考题 已知某股票的β系数等于1.则说明该证券()A、无风险B、有非常低的风险C、与金融市场系统风险水平一致D、比金融市场系统风险大一倍

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考题 单选题已知某股票的β系数等于1.则说明该证券()A 无风险B 有非常低的风险C 与金融市场系统风险水平一致D 比金融市场系统风险大一倍

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考题 多选题β系数是衡量风险大小的重要指标,下列有关β系数的表述中正确的有()。A某股票的β系数等于0,说明该证券无风险B某股票的β系数等于1,说明该证券风险等于市场平均风险C某股票的β系数小于1,说明该证券风险小于市场平均风险D某股票的β系数大于1,说明该证券风险大于市场平均风险E某股票的β系数小于1,说明该证券风险大于市场平均风险

考题 单选题假设某证券组合由证券A和证券B组成,它们在组合中的投资比例分别为40%和60%,它们的β系数分别为1.2和0.8,则该证券组合的β系数为()。A 0.96B 1C 1.04D 1.12

考题 多选题已知无风险利率为5%,证券市场的平均报酬率为10%,某项证券投资组合的β系数为2,则下列说法正确的有( )。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确