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题目内容
（请给出正确答案）
1．国库券的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。 要求：（1）计算市场风险报酬率。 （2）当β值为1.5时，必要报酬率应为多少？ （3）如果一投资计划的β值为0.8，期望报酬率为9.8%，是否应当进行投资？ （4）如果某只股票的必要报酬率为11.2%，计算其β值。
参考答案和解析
× 根据资本资产定价模型计算如下：(1)市场风险收益率=12％一4％=8％(2)必要收益率=RF+βi(RM-RF)=4％+1．5×(12％-4％)=16％(3)该投资计划的必要收益率为：必要收益率=RF+βi(RM-RF)=4％+0．8×(12％-4％)=10．4％因该投资计划的必要收益率大于期望收益率,所以不应进行投资。(4)必要收益率=RF+βi(RM-RF)
更多 “1．国库券的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。 要求：（1）计算市场风险报酬率。 （2）当β值为1.5时，必要报酬率应为多少？ （3）如果一投资计划的β值为0.8，期望报酬率为9.8%，是否应当进行投资？ （4）如果某只股票的必要报酬率为11.2%，计算其β值。” 相关考题
考题
假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为70％和30％。投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10％，投资组合报酬率的方差为2.25％。要求：（1）计算投资组合的预期报酬率；（2）计算A、B的相关系数；（3）计算投资组合的β系数。
考题
按照资本资产定价模型计算的留存收益成本包括无风险报酬率和风险报酬率。如果乙公司股票的β系数为0.65，无风险报酬率为5%，市场上平均风险股票必要报酬率为5%，则该公司留存收益成本中的风险报酬率为( )。A．8%B．0%C．0%D．3%
考题
已知A股票过去5年的报酬率分别为4％、-2％、5％、6％和11-3％，8股票未来可能的报酬率及概率为：10％的概率为0．3，20％概率为0．3，-8％的概率为0．4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：(1)计算A、B股票收益率的期望值和标准差；(2)计算A、B股票的协方差；(3)如果A、B的投资比例为0．3和0．7，计算AB投资组合的方差和标准差；(4)如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0．5，市场组合的标准差为15％，A股票的贝他系数为0．4，计算B股票的贝他系数。
考题
某公司持有A、B、C 三种股票组成的投资组合，权重分：别为20％、30％和50％，三种股票的β系数分别为2.5、1.2、0.5。市场平均报酬率为10％，无风险报酬率为5％。试计算该投资组合的风险报酬率。
如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为
A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
考题
（2011初）如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：
A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
考题
2014年5月1日的有关资料如下：
（1）A债券为每年付息一次，到期还本，发行日为2014年1月1日，面值为100元，票面利率为6%，期限为5年，目前的市价为110元，市场利率为5%。
（2）B股票刚刚支付的股利为1.2元，预计每年的增长率固定为4%，投资人要求的必要收益率为10%，每年4月30日支付股利，预计2019年1月1日可以按照20元的价格出售，目前的市价为15元。
（3）C股票的期望报酬率为10%，标准差为12%，β系数为1.2，目前市价为15元；D股票的期望报酬率为15%，标准差是16%，β系数为0.8，目前市价为10元。无风险利率为4%，风险价格为6%，C、D股票报酬率的协方差为1.4%。
要求：
（1）计算A债券目前（2014年5月1日）的价值，并判断是否值得投资；
（2）计算B股票目前的价值，并判断是否值得投资；
（3）计算由100股C股票和100股D股票构成的投资组合的必要收益率和期望报酬率，并判断是否值得投资，如果值得投资，计算该投资组合的标准差。
已知：（P/A，5%，4）=3.5460，（P/F，5%，4）=0.8227，（P/F，5%，2/3）=0.9680（F/P，4%，1）=1.04，
（F/P，4%，2）=1.0816，（F/P，4%，3）=1.1249（F/P，4%，4）=1.1699，（P/F，10%，1）=0.9091，
（P/F，10%，2）=0.8264（P/F，10%，3）=0.7513，（P/F，10%，4）=0.6830，（P/F，10%，14/3）=0.6410
考题
已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（ ）。A.甲公司股票贝塔值是2
B.甲公司股票的必要报酬率是16%
C.如果该股票是零增长，固定股利为2元，则股票价值是30元
D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10%
考题
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的期望报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。
要求：
（1）计算该投资组合的期望报酬率
（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。
（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。
（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
考题
某只股票要求的报酬率为15%，报酬率的标准差为25%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的报酬率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（ ）。A.4%；1.25
B.5%；1.75
C.4.25%；1.45
D.5.25%；1.55
考题
假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。
要求：
、计算投资组合的期望报酬率；
、假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；
、假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
考题
按照资本资产定价模型计算的留存收益成本包括无风险报酬率和风险报酬率。如果乙公司股票的β系数为0.65，无风险报酬率为 10.5%，市场上平均风险股票必要报酬率为12.5%，则该公司留存收益成本中的风险报酬率为（ ）。
A、11.8%
B、11.0%
C、2.0%
D、1.3%
考题
国债的利息率为4%，市场证券组合的报酬率为12%。 要求： （1）计算市场风险报酬率。 （2）当贝塔值为1.5时，必要报酬率为多少？ （3）某项投资的贝他系数为0.8，期望值报酬率为9.8%，是否应当投资？ （4）如果某项投资的必要报酬率为11.2%，其贝他值为多少？
考题
单选题如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（ ）。[2011年初级真题]A
6%B
10.8%C
14%D
14.8%
考题
问答题某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。 要求： (1)计算该投资组合的期望报酬率； (2)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差； (3)简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。
考题
单选题如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为（ ）。A
6.0%B
10.8%C
14.0%D
14.8%
考题
问答题甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。 （1）计算该股票组合的综合贝他系数； （2）计算该股票组合的风险报酬率； （3）计算该股票组合的预期报酬率； （4）若甲公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。
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