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假设一份60天后到期的欧洲美元期货的报价为88，那么在60天后至150天的LIBOR 远期利率为多少？
A．5%
B．4%
C．3%
D．2%
参考答案和解析
C
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考题
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。
A、0.065B、0.075C、0.06D、0.07
考题
当CME欧洲美元期货的报价是（ ）时，意味着合约到期时交易者可获得年利率为2％的3个月期欧洲美元存单。A. 98．000
B. 102．000
C. 99．500
D. 100．500
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；
该国债的远期价格为()元。A. 102.31
B. 102.41
C. 102.50
D. 102.51
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。则该国债远期的理论价格为多少（ ）。A.99.35
B.99.68
C.102.31
D.104.15
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；
该国债的理论价格为（ ）元。A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
考题
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为
A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
考题
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为多少？（）
Ａ104.31（元） Ｂ103.31（元） Ｃ102.31（元） Ｄ101.31（元）
考题
今天是2008年7月8日。LIBOR为7% /年。假设你公司计划在9月初借入1000美元，期限为91天。你公司的借贷成本为LIBOR+80基点。期货市场上现时的欧洲美元期货合约标价为93.23。试设计一种风险对冲方案。假定9月1日市场上LIBOR为8%，讨论你的对冲结果。
考题
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。A、12420B、11690C、12310D、11653
考题
假设签订一笔远期利率协议，协议利率为3%，参考利率LIBOR为2%，名义本金1000美元，协议天数为180天，年基准天数为360天。则该笔交易的交割额为（）美元。A、2.8765B、3.5463C、4.9261D、5.6732
考题
单选题假设签订一笔远期利率协议，协议利率为3%，参考利率LIBOR为2%，名义本金1000美元，协议天数为180天，年基准天数为360天。则该笔交易的交割额为（）美元。A
2.8765B
3.5463C
4.9261D
5.6732
考题
单选题假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022，人民币6个月SHIBOR利率为5.00%，美元6个月LIBOR利率为0.34%，那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为（）A
5.8314B
5.9635C
6.2441D
6.3856
考题
问答题今天是2008年7月8日。LIBOR为7% /年。假设你公司计划在9月初借入1000美元，期限为91天。你公司的借贷成本为LIBOR+80基点。期货市场上现时的欧洲美元期货合约标价为93.23。试设计一种风险对冲方案。假定9月1日市场上LIBOR为8%，讨论你的对冲结果。
考题
单选题假设当前某期货的价格为50元。交易者进行开仓买入交易并持有到期。在期货到期交割时，期货价格为60元，那么交易者交割时所需要付出的金额为（）。A
60元B
55元C
50元D
10元
考题
单选题假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为()元/吨。A
12420B
11690C
12310D
11653
考题
单选题6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过()进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。A
卖出欧洲美元期货12月合约B
买入欧洲美元期货12月合约C
买入欧洲美元期货9月合约D
卖出欧洲美元期货9月合约
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