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假设美国某公司全部由股权融资，它的贝塔系数为1.1， 6个月期的短期国债收益率为2%，标准普尔500指数的收益率为6%，那么该公司的权益资本成本是多少？
A．6.4%
B．6.2%
C．6%
D．6.8%
E．6.6%
参考答案和解析
6.4%
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考题
共用题干
某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。通过CAPM模型测得的该公司股票的预期收益率是()。A:3%B:6%C:9%D:11%
考题
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某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。该公司股票的风险溢价是()。A:6%B:9%C:10%D:12%
考题
假设一个公司的资本结构由 2000 万元的股权资本和 3000 万元的债券资本构成，该公司股权资本的融资成本是 15%，债权资本的融资成本是 5%，同时假设该公司税率是 40%，那么该公司的加权平均资本成本（ WACC ）是多少
A.7.8%
B.9%
C.10%
D.6%
考题
考虑标准普尔 500 指期合约，六个月后到期。利率为每六个月 3%，红利在未来六个月后， 价值预期为十美元。 指数现行水平为 950 点，假定你可以卖空标准普尔指数。 （1）. 假定市场的期望收益率为每六个月 6%，六个月后预期的指数水平是多少？ （2）. 理论上标准普尔 500 六个月期货合约的无套利定价是多少？ （3）. 假定期货价格为 948 点，是否有套利机会？如果有，怎样套利？
考题
某公司在评价A、B两个项目时，使用公司的加权平均资本15%作为标准。A项目的内部收益率为16%，贝塔系数为l.2.B项目的内部收益率为l4%，贝塔系数为0.6，当时的无风险收益率为7%，市场风险滋酬为8%。总经理认为B项目应舍弃，因为其内部收益率小于公司的加权平均资本成本。（）
考题
假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为 30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（ ）。
A. 1. 0 B. 0. 6
C. 0. 4 D. 0. 2
考题
某保险公司2003年国债投资收.益率为2. 6%,证券收益率为3.4%，如果该公司决定 2004年将国债投资转成证券投资，则该公司放弃国债投资的机会成本是（ ）。[2005 年真题]
A.年收益率为2. 6%的国债收益 B.年收益率为3. 4%的证券收益
C.年收益率为3. 4%的国债收益 D.年收益率为2. 6%的证券收益
考题
问答题美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
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