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公司将在一年内购买1000单位某种商品。 它决定使用期货合约对冲其80％的敞口。 当前的现货价格和期货价格分别为100美元和90美元。 一年内的现货价格和期货价格分别为112美元和110美元。 购买该商品的平均价格是多少？
A．92美元
B．96美元
C．102美元
D．106美元
参考答案和解析
96美元
更多 “公司将在一年内购买1000单位某种商品。 它决定使用期货合约对冲其80％的敞口。 当前的现货价格和期货价格分别为100美元和90美元。 一年内的现货价格和期货价格分别为112美元和110美元。 购买该商品的平均价格是多少？A．92美元B．96美元C．102美元D．106美元” 相关考题
考题
某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨，则该交易者的到期净损益为（ ）美元/吨。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A. -100
B. 50
C. -50
D. 100
考题
期货市场通过套期保值来实现规避风险的功能，其基本原理是（ ）。A.同种商品的期货价格和现货价格走势一致
B.同种商品的期货价格和现货价格走势完全相同
C.期货价格和现货价格随着期货合约到期日的来临，两者呈现趋同性
D.套期保值能消灭风险
考题
3月1日，国内某交易者发现美元兑换人民币的现货价格为6．1130，而6月份期货价格为6．1190，因此该交易者分别以上述价格在CME卖出100手6月份的美元/人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货价格和期货价格分别为6．1140和6．1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易，套利盈亏是（ ）。(美元兑人民币期货合约价值10万美元)A．盈利20000元人民币
B．亏损20000元人民币
C．亏损20000美元
D．盈利20000美元
考题
某交易者以100美元／吨的价格买入一张11月的铜期货看涨期权，执行价格为3800美元／吨。期权到期时，标的铜期货合约价格为3850美元／吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净损益为（ ）美元／吨。 A.-50
B.-100
C.50?
D.100
考题
3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）A.盈利20000元人民币
B.亏损20000元人民币
C.亏损10000美元
D.盈利10000美元
考题
在8月和12月黄金期货价格分别为951美元／盎司和962美元／盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，其可能成交的价格（ ）美元／盎司。A.10．98
B.10．94
C.11．00
D.11．04
考题
某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨，则该交易者的到期净损益为（ ）美元/盹。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A．-100
B．50
C．-50
D．100
考题
在8月和12月黄金期货价格分别为951美元／盎司和962美元／盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，其可能成交的价格（ ）美元／盎司。A. 10．98
B. 10．94
C. 11．00
D. 11．04
考题
9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳， 某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦期货合约和玉米期货合约平仓；平仓价格分别为935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。则该交易者盈利（ ）。（1手=5000蒲式耳）A、20000美元
B、200000美元
C、2000000美元
D、20000000美元
考题
在1月1日，挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13，你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后，挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09，如果你要结算头寸，将（）。A、损失500美元B、盈利500美元C、损失50美元D、损失5000美元
考题
在芝加哥交易所按2005年10月的期货价格购买一份美国中长期国债期货合约，如果期货价格上升2个基点，到期日你将（）。A、损失2000美元B、损失20美元C、盈利20美元D、盈利2000美元
考题
如果对冲者在现货价格为3.50美元、期货价格为3.60美元时进行对冲，那么如果他在现货价格为3.45美元、期货价格为3美元时进行对冲，他将从持有费用中获得多少收益？（）A、+0.10B、-0.10C、+0.05D、-0.05
考题
单选题假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。A
亏损3125美元B
亏损1875美元C
盈利3125美元D
盈利1875美元
考题
单选题3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CMF卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格变成6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇交易，套利盈亏情况为（）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）A
盈利10000美元B
亏损10000美元C
盈利20000元人民币D
亏损20000元人民币
考题
单选题某交易者以100美元/吨的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3950美元/吨，则该交易者（不考虑交易费用和现货升贴水变化）的到期净收益为（）美元/吨。A
-100B
50C
100D
150
考题
单选题某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）该交易者损益平衡点为（）美元/吨。A
3800B
3750C
3850D
3700
考题
单选题在芝加哥交易所按2005年10月的期货价格购买一份美国中长期国债期货合约，如果期货价格上升2个基点，到期日你将（）。A
损失2000美元B
损失20美元C
盈利20美元D
盈利2000美元
考题
单选题一位房屋建筑商估计，他将需要大约150万英尺不同长度的木板。他预计木材的价格将来会上涨。当木材现货价格为170.70MBF，期货价格为174.20时，他使用10个合约进行对冲，对冲解除，建筑商以176.30美元买进木材，以180.80美元卖出合约。考虑到现货和期货，建造商支付的实际价格是（）A
$171.70B
$175.20C
$163.10D
$169.70
考题
单选题假设当前6月和9月的英镑／美元外汇期货价格分别为1．5255和1．5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1．5285和1．5375。每手英镑／美元外汇期货中一个点变动的价值为12．5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。A
亏损1250美元B
亏损2500美元C
盈利1250美元D
盈利2500美元
考题
单选题假设当前6月和9月的英镑／美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。一个月后，6月合约和9月合约的价格分别为1.5285和1.5375，每手英镑／美元外汇期货中一个变动的价值是12.5美元，那么交易的盈亏是（ ）。A
亏损1250美元B
亏损2500美元C
盈利1250美元D
盈利2500美元
考题
多选题下列关于美元汇率变化对商品期货市场影响的叙述，正确的有（）。A一般而言，美元和商品价格呈负相关性B美元汇率变化对不同商品价格影响有较大差异C美元走势和商品价格并不完全负相关，阶段性也会出现齐涨共跌D美元贬值会推动以其他国际货币标价的商品期货价格上涨
考题
问答题2004年3月1日，纽约黄金现货价格为300美元/盎司，2004年12月到期的COMEX黄金期货价格为315美元/盎司。2004年11月1日黄金现货价格为280美元/盎司，12月到期的期货价格为281美元/盎司。3月1日，一黄金公司Nulcus决定用COMEX黄金期货对冲其11月份的500000盎司黄金产出价格风险。假定该公司在11月1日黄金出库，则该公司实际收到的价格为多少？
考题
单选题3月1日，国内某交易者发现美元兑人民币的现货价格为6.1130，而6月份的美元兑人民币的期货价格为6.1190，因此该交易者以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易。则该交易者（ ）。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）[2015年11月真题]A
盈利20000元人民币B
亏损20000元人民币C
亏损10000美元D
盈利10000美元
考题
单选题在3 月1 日，交易者发现美元兑人民币的现货价格为1美元＝6. 1130元人民币，而6月份的美元/人民币的期货价格为6.1190，期现价差为60个点。同时，交易者认为6月份的外汇期货理论价格为6.1160，无套利区间大概为6. 1150～6. 1170。交易者卖出10手6月份的美元/人民币期货，并买入相应金额的现货，4月1日，现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180，此时，交易者同时平仓现货和期货，则交易者的收益结果为（ ）。（不计交易费用，交易单位10万美元）A
盈利 500美元B
盈利1000美元C
盈利1500美元D
盈利2000美元
考题
单选题考虑一项资产，其售价为100美元。无风险利率为6％。该资产的期货合约将在60天内到期。存在或不存在储存成本5美元（期末值）时的期货价格分别为（ ）美元。A
100.96，105.96B
105.96，100.96C
100，105D
105，100E
105.36，100.36
考题
单选题在1月1日，挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13，你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后，挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09，如果你要结算头寸，将（）。A
损失500美元B
盈利500美元C
损失50美元D
损失5000美元
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