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根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，推导欧式看涨期权delta值和欧式看跌期权delta值的关系

参考答案和解析
当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值
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考题 根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:() A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
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考题 欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）
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考题 金融期权交易，它因买卖关系不同可分为()。A、欧式期权B、美式期权C、看涨期权D、看跌期权
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考题 关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
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考题 下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。A、美式看涨期权 B、美式看跌期权 C、欧式看涨期权 D、欧式看跌期权
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考题 下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（）。A.美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权
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考题 按执行价格和标的资产市场价格关系分类，期权可分为（ ）。A、实值期权、虚值期权和平价期权 B、欧式期权和美式期权 C、期货期权和利率期权 D、看涨期权和看跌期权
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考题 时间价值存在0的可能的期权有（）。A、平值期权B、虚值期权C、实值美式看涨期权D、实值欧式看跌期权
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考题 对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
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考题 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
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考题 按期权的执行价格分类，期权可分为（）A、买入期权和卖出期权B、看涨期权和看跌期权C、美式期权和欧式期权D、实值期权、虚值期权和两平期权
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考题 可转换债券是一种融资创新工具，这是因为通常它具有（）。A、看涨期权和美式期权的特征B、看涨期权和欧式期权的特征C、看跌期权和欧式期权的特征D、看跌期权和美式期权的特征
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考题 按交易方式的不同，期权可以分为（）。A、看涨期权B、看跌期权C、欧式期权D、美式期权E、平价期权
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考题 按照履约时间不同，期权分为（）A、看涨期权与看跌期权B、美式期权与欧式期权C、现货期权与期货期权D、实值期权与虚值期权
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考题 按期权买方执行期权的时限分类，期权可分为（）。A、看涨期权和看跌期权B、平值期权和虚值期权C、欧式期权和美式期权D、期货期权和利率期权
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考题 单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（　　）。A 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B 欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C 美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D 欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
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考题 多选题根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
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考题 单选题关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题按期权买方执行期权的时限分类，期权可分为（）。A 看涨期权和看跌期权B 平值期权和虚值期权C 欧式期权和美式期权D 期货期权和利率期权
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考题 单选题按照行权日期不同，金融期权可以分为（ ）。A 价内期权和价外期权B 欧式期权和美式期权C 看跌期权和看涨期权D 实值期权和虚值期权
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考题 单选题按执行价格和标的资产市场价格关系分类，期权可分为( )。A 实值期权、虚值期权和平价期权B 欧式期权和美式期权C 期货期权和利率期权D 看涨期权和看跌期权
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考题 单选题可转换债券是一种融资创新工具，这是因为通常它具有（）。A 看涨期权和美式期权的特征B 看涨期权和欧式期权的特征C 看跌期权和欧式期权的特征D 看跌期权和美式期权的特征
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考题 单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A 看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B 看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C 看涨期权和看跌期权的delta均为正D 看涨期权和看跌期权的delta均为负
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考题 多选题按交易方式的不同，期权可以分为（）。A看涨期权B看跌期权C欧式期权D美式期权E平价期权
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考题 单选题按期权的执行价格分类，期权可分为（）A 买入期权和卖出期权B 看涨期权和看跌期权C 美式期权和欧式期权D 实值期权、虚值期权和两平期权
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考题 单选题以下关于delta说法正确的是（）。A 平值看涨期权的delta一定为-0.5B 相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C 如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权D BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
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考题 单选题按期权买方执行期权的时限分类，期权可分为（ ）。A 看涨期权和看跌期权B 欧式期权和美式期权C 实值期权和平价期权D 实值期权和虚值期权
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考题 单选题时间价值存在0的可能的期权有（）。A 平值期权B 虚值期权C 实值美式看涨期权D 实值欧式看跌期权
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