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对于自回归条件异方差模型（ARCH），通常采用的估计方法是
A．最小二乘法
B．广义最小二乘法
C．极大似然估计法
D．岭回归方法
参考答案和解析
正确
更多 “对于自回归条件异方差模型（ARCH），通常采用的估计方法是A．最小二乘法 B．广义最小二乘法C．极大似然估计法D．岭回归方法” 相关考题
考题
下列说法正确的有（ ）。A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势
考题
在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（ ）。
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
在估计出多元线性回归模型后，思考多元线性回归模型的一系列检验，据此回答以下两题。
这些检验包括回归模型的（ ）A.线性关系显著性检验
B.回归系数显著性检验
C.拟合优度检验
D.自相关和异方差检验
考题
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是（ ）。A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
考题
在估计出多元线性回归模型后，思考多元线性回归模型的一系列检验，据此回答以下两题。
通常用F检验对回归方程的（ ）。A.线性关系显著性
B.回归系数显著性
C.拟合优度
D.自相关和异方差
考题
下列选项中说法正确的有（）。A、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B、当异方差出现时，常用的t和F检验失效C、异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势
考题
单选题在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致()。
Ⅰ 参数估计量非有效
Ⅱ 变量的显著性检验无意义
Ⅲ 模型的预测失效
Ⅳ 参数估计量有偏A
I、Ⅱ、ⅢB
I、Ⅱ、ⅣC
I、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（ ）。Ⅰ．参数估计量非有效Ⅱ．变量的显著性检验无意义Ⅲ．模型的预测失效Ⅳ．参数估计量有偏A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（ ）。A
ARCH模型假定波动率不随时间变化B
非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背C
ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应D
ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
考题
单选题对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（）A
DW检验B
方差比检验C
自相关系数检验D
h检验法
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