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LDA和QDA都假设每一类观测服从正态分布，但是LDA假设每一类观测都有自己的方差（或者协方差矩阵）。
参考答案和解析
错误
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考题
是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差——协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法
考题
下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（ ）。A．方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性B．方差—协方差法的正态假设受到质疑C．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D．不能预测突发事件的风险
考题
在假定原假设和备择假设总体不变的条件下，增加假设检验的样本观测值数量，将导致如下哪种结果？（）A、犯第一类错误的概率α增加，第二类错误的概率β降低B、犯第一类错误的概率α降低，第二类错误的概率β增加C、犯以上两种错误的概率都降低D、犯以上两种错误的概率都增加
考题
单选题在假定原假设和备择假设总体不变的条件下，增加假设检验的样本观测值数量，将导致如下哪种结果？（）A
犯第一类错误的概率α增加，第二类错误的概率β降低B
犯第一类错误的概率α降低，第二类错误的概率β增加C
犯以上两种错误的概率都降低D
犯以上两种错误的概率都增加
考题
单选题以下选项中不属于方差分析三个基本假定的是（）A
每个总体都应服从正态分布B
每个总体观测值的个数必须相同C
观测值是独立的D
每个总体的方差σ2必须相同
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