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赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。
赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。
赵先生达到盈亏平衡时的最低股票价格是()美元。
A:101
B:102
C:103
D:104
A:101
B:102
C:103
D:104
参考答案
参考解析
解析：最大潜在利润=(X2-X1+2-5)*100=(105-100+2-5)*100=200（美元）。
看涨期权的多头损失=103-100-5=-2（美元）；看涨期权空头获利=2美元。赵先生的利润=（-2+2）*100=0（美元）。
最大的损失=（-5+2）*100=-300（美元）。
达到盈亏平衡时，赵先生的收益为0。所以盈亏平衡时，股票价格=100+5-2=103（美元）。
看涨期权的多头损失=103-100-5=-2（美元）；看涨期权空头获利=2美元。赵先生的利润=（-2+2）*100=0（美元）。
最大的损失=（-5+2）*100=-300（美元）。
达到盈亏平衡时，赵先生的收益为0。所以盈亏平衡时，股票价格=100+5-2=103（美元）。
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