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对于一个股票投资组合而言，其方差（）。
- A、等于组合中风险最大的股票的方差
- B、有可能小于组合中风险最小的股票的方差
- C、一定大于等于组合中风险最小的股票的方差
- D、等于组合中各个股票方差的算数平均数
参考答案
更多 “对于一个股票投资组合而言，其方差（）。A、等于组合中风险最大的股票的方差B、有可能小于组合中风险最小的股票的方差C、一定大于等于组合中风险最小的股票的方差D、等于组合中各个股票方差的算数平均数” 相关考题
考题
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差
考题
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
考题
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
考题
根据投资组合理论，下列说法正确的有()。A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
考题
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项QC．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
考题
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（ ）。A．投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。B．方差等于组合中各证券的方差的加权平均数。C．投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关。D．投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关。
考题
(2016年)对于一个只关心风险的投资者，（）。
Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ．不可能寻找到最优组合
Ⅳ．其最优组合一定方差最小A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅰ．Ⅳ
C.Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
考题
对于一个只关心风险的投资者，（ ）。
Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ．不可能寻找到最优组合
Ⅳ．其最优组合一定方差最小
A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅰ．Ⅳ
C.Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
考题
对于一个只关心风险的投资者，（ ）。
Ⅰ方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ不可能寻找到最优组合
Ⅳ其最优组合一定方差最小A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化
①发生变化时，投资组合P的方差最小
②等于﹣1时，投资组合P的方差最大
③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险
④等于1时，投资组合p的方差最大A.③④
B.①④
C.②④
D.①③
考题
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（）。A:等于0时，投资组合P的方差最大B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化C:等于-1时，投资组合P的方差最大D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险
考题
对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。A、与其他股票波动的相关性B、总体风险水平C、单位收益承担的风险D、不同风险因素对于风险的贡献程度
考题
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
考题
单选题方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（ ）。A
组合中各个证券方差的加权和B
组合中各个证券方差的和C
组合中各个证券方差和协方差的加权和D
组合中各个证券协方差的加权和
考题
单选题有风险资产组合的方差是（）A
组合中各个证券方差的加权和B
组合中各个证券方差的和C
组合中各个证券方差和协方差的加权和D
组合中各个证券协方差的加权和E
以上各项均不准确
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