马柯维茨均值－方差模型的假设条件之一是( )。 A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

题目内容（请给出正确答案）

马柯维茨均值－方差模型的假设条件之一是( )。

A.市场没有摩擦

B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

参考答案

考题马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。（）

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考题理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（）

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考题马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。

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考题在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（）

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考题在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（）

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考题马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )

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考题理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。()

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考题马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()

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考题马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）

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考题均值方差模型是由马科维茨提出的

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