股票市场中,当承担的系统性风险为负时,投资者通常会接受高于无风险利率的收益。() 此题为判断题(对，错)。

题目内容（请给出正确答案）

股票市场中,当承担的系统性风险为负时,投资者通常会接受高于无风险利率的收益。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案

考题在资产组合理论中,对投资组合进行分析时,通常可以将单项资产的收益率分解为() A.非系统性风险收益率B.受个别因素影响的收益率C.无风险利率D.证券组合收益率E.系统性风险收益率

查看答案

考题当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。

查看答案

考题当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。 A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 C、预期市场行情上升 D、预期市场行情下跌

查看答案

考题当()时，投资者将选择高β值的证券组合。A:市场组合的实际预期收益率小于无风险利率B:市场组合的实际预期收益率等于无风险利率C:预期市场行情上升D:预期市场行情下跌

查看答案

考题当（）时，投资者将选择高β值的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 B.市场的实际预期收益率小于无风险利率 C.预期市场行情上升 D.预期市场行情下跌

查看答案

考题当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 C.预期市场行情上升 D.预期市场行情下跌

查看答案

考题根据CAPM，如果股票市场的收益率相对于无风险利率上升10％，而某股票的收益率相对于无风险利率仅上升5％，那么该股票的Beta系数为（）。A．0.5B．1C．-0.5D．-1

查看答案

考题关于风险溢价的概念说法正确的是A．极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产B．当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产C．风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价D．风险溢价与投资者的风险偏好有关

查看答案

考题 7、根据CAPM，如果股票市场的收益率相对于无风险利率上升10％，而某股票的收益率相对于无风险利率仅上升5％，那么该股票的Beta系数为（）。A．0.5B．1C．-0.5D．-1

查看答案

热门标签