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银行因业务需要会持有和卖出外汇期权合约。银行须有专用期权计价模式,以delta等值方法计算的持有和卖出期权的调整后价值来计量期权敞口头寸。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则该银行日元的敞口头寸为（ ）。A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750
考题
银行的交易性外汇风险主要来自( )。A.银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸
B.汇率变动产生的敞口
C.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸
D.银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸
E.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸
考题
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C、卖空两份标的资产
D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
考题
某投资者持有10个delta=0．6的看涨期权和8个delta=-0．5的看跌期权，若要实现delta
中性以规避价格变动风险，应进行的操作为( )。
A: 卖出4个delta=-0．5的看跌期权
B: 买入4个delta=-0．5的看跌期权
C: 卖空两份标的资产
D: 卖出4个delta=0．5的看涨期权
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