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假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。
A．95.4%
B．91.3%
C．4.6%
D．8.7%
参考答案
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考题
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（ ）。 A．0.04 B．0.05 C．0.95 D．0.96
考题
假设一年期零息国债的收益率为10％．一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15％、违约损失率为50％，则该BBB债券的违约概率是( )。A．94.00%B．93.00%C．6.00%D．7.00%
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考题
如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（ ）A．0.03B．0.04C．0.05D．1
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考题
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.8．3％
B.7．3％
C.9．5％
D.10％
考题
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B.7．3％
C.9.5％
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