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关于无套利均衡原理,以下说法不正确的是()。
- A、是金融工程的核心分析原理
- B、确定资产在市场均衡状态下的价格
- C、无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态
- D、抓住了金融市场均衡的本质
参考答案
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考题
以下关于金融工程的核心技术组合与分解技术的说法,不正确的是( )。A.利用基础性的金融工程工具来组装具有特定流动性及收益、风险特征的金融产品B.是无套利均衡原理的具体应甩、C.被称为复制技术D.复制组合与被复制组合可以完垒实现有条件的对冲
考题
关于无套利均衡原理,以下说法不正确的是( )。A.是金融工程的核心分析原理B.确定资产在市场均衡状态下的价格C.无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态D.抓住了金融市场均衡的本质
考题
下列不属于无套利均衡原理的是( )。 A.是金融工程的核心分析原理 B.确定资产在市场均衡状态下的价格 C.无套利意义上的价格均衡规定了市场一种不稳定状态 D.抓住了金融市场均衡的本质
考题
关于套利的基本原理,下列说法错误的是( )。
Ⅰ.套利的收益波动性很大
Ⅱ.期货套利属于单向投机
Ⅲ.套利的经济学原理是“一价定律”
Ⅳ.套利获得利润的关键就是价差的变化A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
关于金融工程的组合与分解技术,下列说法正确的有( )
A.组合与分解技术是无套利均衡原理的具体应用
B.组合与分解技术的复制组合与被复制组合可以完全实现对冲
C.组合与分解技术又被称为“复制技术”
D.组合与分解技术必须紧紧围绕“无套利均衡”这个中心
考题
下列关于套利交易的说法,不正确的有( )。A:对于投资者而言,套利交易是无风险的
B:套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C:套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D:套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
考题
以下关于股指期货期现套利的说法,正确的是()。A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时,正向套利才能获利
B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利
C.股指期货的理论价格减去交易成本后,成为无套利区间的上界
D.股指期货的理论价格加上交易成本后,成为无套利区间的下界
考题
以下关于股指期货期现套利的说法,正确的是( )。A:当实际股指价格低于无套利区间的下界时,正向套利才能获利
B:当实际股指价格高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利
C:股指期货的理论价格减去交易成本后,成为无套利区间的上界
D:股指期货的理论价格加上交易成本后,成为无套利区间的下界
考题
单选题套利定价模型(APT)是描述( )。A
利用价格的不均衡进行套利模型B
资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型C
在一定价格水平下如何套利模型D
套利的成本模型E
以上说法都不正确
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