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（请给出正确答案）
由于债券的（），债券的价格随着利率的变化而变化的关系接近于一条凸函数曲线。
- A、久期
- B、波动性
- C、凸性
- D、凹性
参考答案
更多 “由于债券的（），债券的价格随着利率的变化而变化的关系接近于一条凸函数曲线。A、久期B、波动性C、凸性D、凹性” 相关考题
考题
关于债券的久期和凸性的属性,以下选项错误的是()。
A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度
考题
关于凸性，下列说法正确的有（ ）。A．凸性描述了价格和利率的二阶导数关系。B．与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响C．当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计D．久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
考题
下列关于凸性的说法中，正确的有（ ）。
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计
C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果
考题
(2016年)下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（）。A.麦考利久期是指债券的平均到期时间
B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
考题
下列关于凸性的说法错误的是()。A:由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数B:凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度C:凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更高的债券进行投资D:当预期利率波动较大时，较高的凸性不利于投资者提高债券投资收益
考题
下列关于凸性的说法正确的是（）A、凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度B、凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量C、凸性越大，11债券价格曲线弯曲程度越大，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越大D、凸性指债券收益率每变化一个百分点，债券价格相应变化的百分点
考题
凸性具有减少久期近似误差的性质。利率变化引起债券价格实际上升的幅度比久期的线性估计要高，而下降的幅度要小。因此，在其他条件相同时，人们应该偏好凸性（）的债券。A、大B、小C、不确定D、随便
考题
关于凸性说法不正确的有（）A、由于存在凸性，债券价格随着利率变化而变化的关系旧接近于一条凸函数而不是直线函数B、凸性的作用在于可以弥补债券价格计算误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度C、凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资D、凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进宪投资
考题
关于凸性，下列说法正确的有（）。A、凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系B、与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响C、当收益变化很小时，凸性可以忽略不计D、久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
考题
关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。A、因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌B、可提前召回的债券（Callablebonds）凸性可能为负C、用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估D、用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估
考题
下列属于凸性特点的是（）。A、凸性描述了价格和利率的二阶导数关系B、与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响C、当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计D、久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
考题
多选题下列关于凸性的说法正确的是（）A凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度B凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量C凸性越大，11债券价格曲线弯曲程度越大，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越大D凸性指债券收益率每变化一个百分点，债券价格相应变化的百分点
考题
单选题关于债券的凸性，以下表述最准确的是（）。A
凸性描述了价格—收益率曲线的斜率B
债券价格随利率的变化关系是非线性的C
对于债券收益的较大变化，久期可以比凸性给出更好的利率敏感性测度D
当收益率变化幅度越来越大时，凸性对债券价格的影响越来越小
考题
单选题凸性具有减少久期近似误差的性质。利率变化引起债券价格实际上升的幅度比久期的线性估计要高，而下降的幅度要小。因此，在其他条件相同时，人们应该偏好凸性（）的债券。A
大B
小C
不确定D
随便
考题
单选题下列关于凸性与久期的说法中，不正确的是( )。A
只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用B
如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的那种债券C
凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D
利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似
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