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从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

  • A、特雷诺指数
  • B、詹森指数
  • C、夏普指数
  • D、道氏指数

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考题 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与( )连线的斜率。A.市场组合B.风险收益率C.组合收益率D.基金组合
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考题 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A.特雷诺指数B.夏普指数C.詹森指数D.道氏指数
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考题 关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
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考题 （ ）是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷诺指数D．派氏指数
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考题 特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）A．正确B．错误
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考题 以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（ ）。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．帕氏指数
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考题 从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（ ）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A．特雷诺指数B．詹森指数C．夏普指数D．道氏指数
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考题 （ ）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。 A．詹森指数 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.道·琼斯指数
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考题 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特瑞纳指数实际上是无风险收益率与________连线的斜率。A.市场组合B.风险收益率C.组合收益率D.基金组合
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考题 以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A．特雷诺指数B．夏普指数C．詹森指数D．道氏指数
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考题 关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
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考题 下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
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考题 已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（ ）。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.信息比率
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考题 关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
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考题 从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A:特雷诺指数B:夏普指数C:詹森指数D:道·琼斯指数
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考题 从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。A:特雷诺指数 B:夏普指数 C:詹森指数 D:道·琼斯指数
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考题 在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A.特雷诺指数 B.夏普指数 C.詹森指数 D.道氏指数
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考题 ()以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A:特雷诺指数B:道氏指数C:夏普指数D:詹森指数
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考题 （）是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。A、詹森指数B、夏普指数C、特雷诺指数D、久期
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考题 （）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A、詹森指数B、特雷诺指数C、夏普指数D、道.琼斯指数
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考题 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、信息比率
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考题 （）以标准差作为基金风险的度量。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、道氏指数
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考题 在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、道氏指数
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考题 以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、帕氏指数
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考题 单选题已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。A 夏普指数B 特雷诺指数C 詹森指数D 信息比率
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考题 单选题（ ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A 夏普比率B 詹森指数C 特雷诺指数D 晨星指数
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考题 单选题从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A 特雷诺指数B 詹森指数C 夏普指数D 道氏指数
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