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（）是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。

  • A、灾难性损失
  • B、掩盖损失
  • C、非预期损失
  • D、预期损失

参考答案

更多 “（）是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。A、灾难性损失B、掩盖损失C、非预期损失D、预期损失” 相关考题
考题 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是( )。A．该指标衡量了商业银行风险变化的程度B．该指标是一个动态指标C．该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D．该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
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考题 下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。A．是指信用风险损失分布的数学期望B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C．是商业银行没有预计到的损失D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E．预期损失率：预期损失/资产风险敞口
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考题 单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
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考题 信用风险又称( )，是指债务人或交易对手未能履约或信用质量发生变化给银行带来损失的可能性。A．贷款风险B．操作风险C．运营风险D．违约风险
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考题 下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )A．是指信用风险损失分布的数学期望B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C．是商业银行没有预计到的损失D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E．预期损失率一预期损失／资产风险敞口
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考题 信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )A．住房抵押贷款信用风险暴露B．个人贷款风险暴露C．企业／机构信用风险暴露D．公用事业信用风险暴露
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考题 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。 Ⅰ 是指没有预计到的损失 Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 Ⅲ 预期损失率=预期损失／资产风险敞口 Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失 A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅲ、Ⅳ
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考题 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。 Ⅰ是指没有预计到的损失 Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口 Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅲ、Ⅳ
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考题 信用风险损失分布的数学期望是（　　）。A.不良贷款拨备覆盖率 B.贷款拨备率 C.预期损失 D.风险迁徙率
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考题 以下关于商业银行信用风险的表述,正确的有（　　）。A.对于大部分商业银行而言,贷款是最大,最明显的信用风险来源 B.信用风险与流动性风险互无关系 C.信用风险仅存在于传统的贷款,债券投资等表内业务中 D.当债务人或交易对手的履约能力不足或信用质量下降时，会导致信用风险损失 E.信用风险是指债务人未能履行合同所规定的义务而给银行带来损失的可能性,因而又称为违约风险
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考题 预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经发生的损失。（ ）
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考题 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
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考题 “新资本协议”信用风险披露的定量披露内容包括（）。A、信用风险抵减前后的所有未加权风险资产，加上当期和前期全部风险加权资产B、风险资产的地区分布C、风险资产的行业/客户类型分布D、整个组合的期限分布E、按客户类型/行业部门划分的逾期/受损类贷款F、贷款损失备抵
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考题 商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
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考题 信用风险是指由于（）违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险。A、债务人或交易对手B、债权人C、交易主体D、信用主体
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考题 对贷款采用组合方式进行减值测试时，应当注意将具有类似信用风险特征的贷款组合在一起，例如可按（）等进行组合。A、贷款类型B、贷款行业分布C、贷款区域分布D、贷款担保物类型E、贷款逾期状态
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考题 贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）
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考题 商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失最低要求的部分。
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考题 损失严重程度的决定因素是（）。A、损失概率分布、损失期望值和损失程度B、损失概率分布、损失期望值和损失范围C、损失概率分布、损失范围和损失程度D、损失范围、损失期望值和损失程度
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考题 下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（　）A、是指信用风险损失分布的数学期望B、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C、是商业银行没有预计到的损失D、代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E、预期损失率=预期损失/资产风险敞口
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考题 下列说法不正确的有（）。A、商业银行的存贷款比例不得超过75%B、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70%C、预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D、累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30%E、市值敏感度为修正持续期缺口乘以2%／年
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考题 巴塞尔新资本协议概定信用风险为：信用风险是指债务人或交易对手的违约行为所可能招致损失的风险。（）
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考题 单选题下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（ ）。A 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积C 预期损失是信用风险损失分布的数学期望D 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
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考题 多选题下列说法不正确的是（ ）。A商业银行的存贷款比例不得超过75％B外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％C预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30％E市值敏感度为修正持续期缺口乘以2％／年
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考题 多选题关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（ ）。A是指信用风险损失分布的数学期望B代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C是商业银行没有预计到的损失D代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E预期损失率=预期损失／资产风险敞口
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考题 多选题下列说法不正确的有（）。A商业银行的存贷款比例不得超过75%B外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70%C预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30%E市值敏感度为修正持续期缺口乘以2%／年
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考题 单选题（）是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。A 灾难性损失B 掩盖损失C 非预期损失D 预期损失
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