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以下哪个字母表示当利率变化时,期权合约的价格变化值()。
- A、Gamma
- B、Theta
- C、Rho
- D、Vega
参考答案
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考题
以下关于实值期权和虚值期权的说法中,不正确的是:()
A当标的资产价格高于期权执行价格时,我们将其称为实值期权B当标的资产价格低于期权执行价格时,我们将其称为虚值期权C当标的资产价格低于期权执行价格时,我们将其称为实值期权D当标的资产价格高于期权执行价格时,我们将其称为虚值期权
考题
如果以EV。表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为( )。A.当St≥X时,EVt=0B.当StX时,EVt=(X-St)mC.当St≤x时,EVt=0D.当StX时,EVt=(St-X)m
考题
金融期权的主要风险指标Delta=( )。A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券价格变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
考题
以下哪个说法对delta的表述是正确的()A、delta可以是正数,也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时,对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
考题
利率变化主要从以下()几个方面影响期权的价格。A、利率变化影响期权基础资产的市场价格变化B、利率变化影响期权价格的机会成本变化C、利率变化影响期权交易的供求关系变化D、利率变化影响期权基础资产价格的波动性
考题
以EVt,表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约交易的单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为()。A、当St≥X时,EVt=OB、当StC、当St≤X时,EVt=0D、当StX时,EVt=(St--X)m
考题
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为()。A、当St≥x时,EVt=0B、当St=(x-St)mC、当St≤x时,EVt=0D、当Stx时,EVt=(St-x)m
考题
单选题以下哪个说法对delta的表述是正确的()A
delta可以是正数,也可以是负数B
delta表示期权价格变化一个单位时,对应标的的价格变化量C
我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D
即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
考题
单选题下列希腊字母中,说法不正确的是()。A
Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B
gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C
Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D
Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
考题
单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A
期权价格变化/期权标的证券价格变化B
期权标的证券变化/期权价格变化C
期权价格变化/无风险利率变化D
无风险利率变化/期权价格变化
考题
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种,正确的有( )。Ⅰ.Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ.Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ.Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ.Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A
Ⅰ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题以下哪个说法对delta的表述是错误的()。A
Delta是可以是正数,也可以是负数B
Delta表示股票价格变化一个单位时,对应的期权合约的价格变化量C
我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D
即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
考题
多选题利率变化主要从以下()几个方面影响期权的价格。A利率变化影响期权基础资产的市场价格变化B利率变化影响期权价格的机会成本变化C利率变化影响期权交易的供求关系变化D利率变化影响期权基础资产价格的波动性
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