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()是指留出10%的资金放空股指期货,其余90%的资金持有现货头寸,形成零头寸的策略。

  • A、避险策略
  • B、权益证券市场中立策略
  • C、期货现货互转套利策略
  • D、期货加固定收益债券增值策略

参考答案

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考题 ( )是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货,一般占资金的10%,其余90%的资金用于买卖股票现货。A.避险策略 B.权益证券市场中立策略 C.期货现货互转套利策略 D.期货加固定收益债券增值策略

考题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。 如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。A.4.19 B.-4.19 C.5.39 D.-5.39

考题 假设股票的卢值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βf=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是( )。A.90%的资金投资于股票,10%的资金做多股指期货 B.50%的资金投资于股票,50%的资金做多股指期货 C.90%的资金投资于股票,10%的资金做空股指期货 D.50%的资金投资于股票,50%的资金做空股指期货

考题 ( )是将10%的资金放空股指期货,将90%的资金持有现货头寸。形成零头寸。A、避险策略 B、权益证券市场中立策略 C、期货现货互转套利策略 D、期货加固定收益债券增值策略

考题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。 投资组合的总β为()A.1.86 B.1.94 C.2.04 D.2.86

考题 ( )是将10%的资金放空股指期货,将90%的资金持有现货头寸。形成零头寸。A. 避险策略 B. 权益证券市场中立策略 C. 期货现货互转套利策略 D. 期货加固定收益债券增值策略

考题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题91-94。 投资组合的总β为(  )。A.1.86 B.1.94 C.2.04 D.2.86

考题 避险策略是指以()的资金持有现货头寸,当期货出现一定程度的价差时,将另外()的资金作为避险,放空股指期货,形成零头寸达到避险的效果。() A.60%;40% B.70%;30% C.80%;20% D.90%;10%

考题 ()是指持有一定头寸的股指期货,一般占资金比例的10%,其余90%的资金用于买卖股票现货。A、避险策略B、权益证券市场中立策略C、期货现货互转套利策略D、期货加固定收益债券增值策略

考题 假设股票的β值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βƒ=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是()。A、90%的资金投资于股票,10%的资金做多股指期货B、50%的资金投资于股票,50%的资金做多股指期货C、90%的资金投资于股票,10%的资金做空股指期货D、50%的资金投资于股票,50%的资金做空股指期货

考题 期货现货互转套利策略的基本操作模式包括()。A、用股票组合复制标的指数B、当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清C、以10%左右的出清后的资金转换为期货,其他约90%的资金可以收取固定收益D、待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货

考题 单选题机构投资者用股票组合来复制标的指数,当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,以10%的资金转换为期货,剩余90%的资金可以投资固定收益品种,待期货相对价格高估,出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是()策略。A 股指期货加固定收益债券增值B 股指期货与股票组合互转套利C 现金证券化D 权益证券市场中立

考题 多选题期货现货互转套利策略的基本操作模式包括()。A用股票组合复制标的指数B当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清C以10%左右的出清后的资金转换为期货,其他约90%的资金可以收取固定收益D待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货

考题 多选题假设股票的β值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βƒ=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是()。A90%的资金投资于股票,10%的资金做多股指期货B50%的资金投资于股票,50%的资金做多股指期货C90%的资金投资于股票,10%的资金做空股指期货D50%的资金投资于股票,50%的资金做空股指期货

考题 单选题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为()。A 1.86B 1.94C 2.04D 2.86

考题 单选题(  )是指持有一定头寸的股指期货,一般占资金比例的10%,其余90%的资金用于买卖股票现货。A 避险策略B 权益证券市场中立策略C 期货现货互转套利策略D 期货加固定收益债券增值策略

考题 单选题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。A 4.19B -4.19C 5.39D -5.39

考题 单选题根据下面资料,回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。A 4.19B -4.19C 5.39D -5.39

考题 单选题()是指留出10%的资金放空股指期货,其余90%的资金持有现货头寸,形成零头寸的策略。A 避险策略B 权益证券市场中立策略C 期货现货互转套利策略D 期货加固定收益债券增值策略