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风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。

  • A、可以
  • B、无法
  • C、应该可以
  • D、不清楚是否可以

参考答案

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考题 VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
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考题 关于生命价值分析模型，下列说法错误的是（ ）。A.可以将家庭可能遭受的财务损失以经济价值取代B.是购买寿险的依据C.帮助人们决定是否有必要购买人寿保险产品D.但无法确定具体的保险金额
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考题 关于生命价值分析模型,下列说法错误的是( )。A.可以将家庭可能遭受的财务损失以经济价值取代S 关于生命价值分析模型，下列说法错误的是（ ）。A.可以将家庭可能遭受的财务损失以经济价值取代B.是购买寿险的依据C.帮助人们决定是否有必要购买人寿保险产品D.但无法确定具体的保险金额
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考题 下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是指最大损失金额的价值 C.风险价值是指可能发生的最大损失 D.风险价值是指发生最大损失的概率
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失
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考题 压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）
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考题 下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是即将发生的真实损失 C.风险价值是指可能发生的最大损失 D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
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考题 （ ）作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。A.期望损失模型 B.VaR模型 C.波动性分析 D.置信水平
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考题 透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A、3B、4C、5D、6
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考题 某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A、2天B、3天C、5天D、10天
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考题 下列关于对风险价值模型运用的阐述，哪项是错误的？（）A、银行可以将多种风险整合统一为单一风险值B、银行可以将最大损失量化C、银行可以比较不同交易操作领域之间的风险程度D、银行可以将市场风险资金分配到交易领域中
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考题 市场风险修正案规定（）。A、不允许银行使用自己的模型B、没有具体规定使用模型类型C、应该使用蒙特卡罗模型D、应该使用VaR模型
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考题 1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B、给定时间内市场风险导致的最大损失C、给定时间内市场风险导致的最小损失D、一定概率下市场风险导致的最小损失
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考题 风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩B、风险价值法可以事前计算并预测风险C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险
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考题 关于生命价值分析模型，下列说法错误的是（）。A、可以将家庭可能遭受的财务损失以经济价值取代B、是购买寿险的依据C、帮助人们决定是否有必要购买人寿保险产品D、但无法确定具体的保险金额
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考题 期权价值还可以采用（）方法估算。A、二项式定价模型B、风险中性定价C、Black-Scholes模型D、三项式定价模型
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考题 经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A、高B、低C、一样大D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
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考题 下列关于VaR的描述，正确的是（）。A、风险价值与损失的任何特定事件相关B、风险价值是即将发生的真实损失C、风险价值是指可能发生的最大损失D、风险价值并非是指可能发生的最大损失
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考题 单选题风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。A 可以B 无法C 应该可以D 不清楚是否可以
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考题 单选题下列关于对风险价值模型运用的阐述，哪项是错误的？（）A 银行可以将多种风险整合统一为单一风险值B 银行可以将最大损失量化C 银行可以比较不同交易操作领域之间的风险程度D 银行可以将市场风险资金分配到交易领域中
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考题 单选题市场风险修正案规定（）。A 不允许银行使用自己的模型B 没有具体规定使用模型类型C 应该使用蒙特卡罗模型D 应该使用VaR模型
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考题 判断题压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。（ ）A 对B 错
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考题 多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
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考题 多选题期权价值还可以采用（）方法估算。A二项式定价模型B风险中性定价CBlack-Scholes模型D三项式定价模型
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考题 多选题下列关于VAR的描述，错误的有（ ）。A风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指潜在的最大损失D风险价值并非是指潜在的最大损失E风险价值不是以概率百分比表示的价值
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考题 判断题商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VAR)的置信水平。（ ）A 对B 错
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考题 单选题某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A 2天B 3天C 5天D 10天
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