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与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明()。

  • A、该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差
  • B、该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好
  • C、该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差
  • D、该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好

参考答案

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考题 夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A.特雷诺指数考虑的是总风险,而夏普指数考虑的是市场风险B.夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

考题 夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A.夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险B.特雷诺指数考虑的是总风险,而夏普指数考虑的是市场风险C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

考题 资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。( )

考题 一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。 ( )

考题 下列关于夏普指数的说法不正确的是( )。A.夏普指数大的证券组合的业绩好B.夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C.夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D.业绩好的证券组合位于CML线的下方

考题 关于三个评估证券投资组合业绩指标,下列说法正确的是( )。A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E.以上都不对

考题 一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好。 ( )

考题 夏普指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。( )

考题 投资者投资的资产品种很多,既买基金又买股票、国债,此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益,对应的是______指标:该指标越大,表明组合资产的实际业绩越______。()A:夏普指数;差 B:特雷纳指数;差 C:夏普指数;好 D:特雷纳指数;好

考题 表3-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69 B:投资组合的特雷纳指数=0.69 C:市场组合的夏普指数=0.69 D:市场组合的特雷纳指数=0.69

考题 指数化证券组合通常是模拟( )。A.夏普指数 B.詹森指数 C.市场指数 D.特雷诺指数

考题 将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描 述正确的有( )。 A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效 B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的上方 C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效 D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的下方

考题 将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描述正确的有( )。 A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效 B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的下方 C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效 D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的上方

考题 一个高的夏普指数表明()。A:市场状况低迷B:管理者经营绩效较低C:管理者经营绩效较高D:市场状况走强

考题 一个证券组合的夏普指数比市场组合的夏普指数高,则表明该证券组合管理者比市场经营得好。()

考题 关于三个评估证券投资组合业绩指标,下列说法正确的是( )。 A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标 B.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值 C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础 D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

考题 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较高。()

考题 与市场组合的夏普指数相比,一个高的夏普指数表明( )。 A.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差 B.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好 C.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差 D.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好

考题 表5—3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。 表5—3某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0.69 B.投资组合的特雷诺指数=0.69 C.市场组合的夏普比率=0.69 D.市场组合的特雷诺指数=0.69

考题 表 描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。 表 某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0.69 B.投资组合的特雷诺指数=0.69 C.市场组合的夏普比率=0.69 D.市场组合的特雷诺指数=0.69

考题 关于夏普指数,下列说法正确的有()。A、夏普指数是1966年由夏普提出的B、夏普指数以证券市场线为基准C、夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差D、夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

考题 与市场组合相比,夏普指数高表明()。A、该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好B、该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好C、该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差D、该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差

考题 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()

考题 与市场组合相比,某证券组合的夏普指数高表明该组合()。A、位于市场线上方,该管理者比市场经营得好B、位于市场线下方,该管理者比市场经营得好C、位于市场线上方,该管理者比市场经营得差D、位于市场线下方,该管理者比市场经营得差

考题 下列有关夏普指数的经济含义有()。A、夏普指数越大,绩效越差B、夏普指数越大,绩效越好C、资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数D、夏普指数调整的是全部风险

考题 多选题下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是()A夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险,特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险B夏普业绩指数以系统风险为依据,特雷诺业绩指数以总风险为依据C特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化,而夏普业绩指数没有D夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

考题 单选题A 投资组合的夏普比率=0.69B 投资组合的特雷诺指数=0.69C 市场组合的夏普比率=0.69D 市场组合的特雷诺指数=0.69