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一位投资者预计糖价会上涨，但不想承担购买期货合约的风险，他以15000美金的溢价购买了7月15日欧元的看涨期权，糖的价格上涨到19欧元，他的选择的内在价值是什么（糖合同等于112000磅）（）
- A、2000美元
- B、448美元
- C、4480美元
- D、因为没有内在价格，以上选项都不对
参考答案
更多 “一位投资者预计糖价会上涨，但不想承担购买期货合约的风险，他以15000美金的溢价购买了7月15日欧元的看涨期权，糖的价格上涨到19欧元，他的选择的内在价值是什么（糖合同等于112000磅）（）A、2000美元B、448美元C、4480美元D、因为没有内在价格，以上选项都不对” 相关考题
考题
某投资者预计1ME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（ ）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。A．6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨B．6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨C．6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变D．9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
考题
下列关于远期和期货的说法，正确的有（ ）。 A．远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产 B．期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产 C．远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的 D．远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险 E．远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
考题
在运用利率期货时,远期存款人采取怎样的套期保值策略:()
A、为规避利率上涨的风险而卖出利率期货合约B、为规避利率下跌的风险而卖出利率期货合约C、为规避利率上涨的风险而买入利率期货合约D、为规避利率下跌的风险而买入利率期货合约
考题
某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨，因此他以7800美元/吨的价格买人3手（1手5吨）3月份铜期货合约。此后价格立即上涨到7850美元/吨，他又以此价 格买人2手。随后价格继续上涨到7920美元/吨，该投机者再追加了1手。试问当价格变为（ ）时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。A．7850美元/吨B．7920美元/吨C．7830美元/吨D．7800美元/吨
考题
3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓。即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0．81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元(这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位)的认购期权(假设合约单位为5000)。
该投资者之所以卖出一份认购期权。是因为（ ）。查看材料A.只能备兑开仓一份期权合约
B.没有那么多的钱缴纳保证金
C.不想卖出太多期权合约
D.怕担风险
考题
某交易者以36980元/吨买入20手天然橡胶期货合约后，符合金字塔式增仓原则的有（ ）。A. 价格上涨后，再以37000元/吨买入15手天然橡胶期货合约
B. 价格上涨后，再以36990元/吨买入25手天然橡胶期货合约
C. 价格下跌后，再以36900元/吨买入15手天然橡胶期货合约
D. 价格下跌后，不再购买
考题
下列关于远期和期货的说法，正确的有()。A:远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的B:期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产C:远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产D:远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓E:远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险
考题
如果投资者认为糖价即将大幅上涨，但不确定（上涨或下跌）的方向，他会（）。A、购买7月食糖期货/卖出7月食糖期货。B、以相同的行使价买入/卖出7月份的看涨/看跌期权C、买入7月份的看涨期权/买入7月份的看跌期权，两者的行使价格相同D、卖出7月份的看涨期权/卖出7月份的看跌期权，两者的执行价格相同
考题
预计糖价将上涨但不希望购买期货合约风险的投资者购买7月15日CALL期权，保费为1美元，500.糖的价格上涨到19欧元。他的选择的内在价值是（）（合约规模=12，0001bs）A、$2000B、$448C、$4480D、$2980
考题
单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者剩用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1. 2101买入对冲平仓，则该投资者( )。A
盈利37 000美元B
亏损37 000美元C
盈利3 700美元D
亏损3 700美元
考题
单选题一位投资者预计糖价会上涨，但不想承担购买期货合约的风险，他以15000美金的溢价购买了7月15日欧元的看涨期权，糖的价格上涨到19欧元，他的选择的内在价值是什么（糖合同等于112000磅）（）A
2000美元B
448美元C
4480美元D
因为没有内在价格，以上选项都不对
考题
单选题一位房屋建筑商估计，他将需要大约150万英尺不同长度的木板。他预计木材的价格将来会上涨。当木材现货价格为170.70MBF，期货价格为174.20时，他使用10个合约进行对冲，对冲解除，建筑商以176.30美元买进木材，以180.80美元卖出合约。考虑到现货和期货，建造商支付的实际价格是（）A
$171.70B
$175.20C
$163.10D
$169.70
考题
单选题4月15日.某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元/点。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了规避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约( )张.A
24B
48C
96D
192
考题
单选题肉类加工商预计他将在8月初购买生猪。他担心价格上涨，因此他通过进入期货的多头进行对冲。对冲完成在5月6日价格为41.20此外：包装商的佣金和利息费用为15欧元。因此，期货的净价格为41.35。8月6日，加工商以49.55的价格购买了猪，并以50.90的价平仓。基于这些交易，现金生猪的净包装成本是（）A
39.85B
40.00C
40.15D
40.30
考题
单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为( )。A
买入1手欧元期货合约B
卖出1手欧元期货合约C
买入4手欧元期货合约D
卖出4手欧元期货合约
考题
单选题6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。A
6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨B
6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元/吨C
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变D
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
考题
单选题预计糖价将上涨但不希望购买期货合约风险的投资者购买7月15日CALL期权，保费为1美元，500.糖的价格上涨到19欧元。他的选择的内在价值是（）（合约规模=12，0001bs）A
$2000B
$448C
$4480D
$2980
考题
单选题2016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期间为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）A
买入8张2016年9月到期的期货合约B
卖出4张2016年9月到期的期货合约C
买入4张2016年6月到期的期货合约D
卖出8张2016年9月到期的期货合约
考题
单选题4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险，该投资者需（）。A
买入期货合约20张B
卖出期货合约20张C
买入期货合约48张D
卖出期货合约48张
考题
单选题在运用利率期货时，远期存款人采取怎样的套期保值策略（）。A
为规避利率上涨的风险而卖出利率期货合约B
为规避利率下跌的风险而卖出利率期货合约C
为规避利率上涨的风险而买入利率期货合约D
为规避利率下跌的风险而买入利率期货合约
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