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测量债券价格对收益率的敏感程度的方法主要有（）、（）、（）。
参考答案
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考题
关于修正久期的说法正确的有( )。A．是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量B．更符合一般意义上的久期定义C．可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数D．是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量
考题
（ ）是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。
A、利率
B、凸性
C、期限
D、久期
考题
下列关于久期在实践应用中的缺陷，说法正确的有()。A:久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符
B:市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系
C:只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立
D:当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
考题
久期的缺陷是（ ）。
A.对于所有现金流采取同样的收益率，与实际不符
B.假设价格与收益率呈线性关系，与实际不符
C.当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量
D.当债券的收益率变化幅度很大时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地 测量
考题
关于修正久期的说法正确的有()。A:是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量B:更符合一般意义上的久期定义C:可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数D:是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量
考题
下列关于凸性的说法正确的是（）A、凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度B、凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量C、凸性越大，11债券价格曲线弯曲程度越大，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越大D、凸性指债券收益率每变化一个百分点，债券价格相应变化的百分点
考题
债券价格变动收益率值的测算方法是（）。A、需要先计算债券价格下降χ元时的到期收益率B、是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额C、新的收益率与初始收益率的差额即是债券价格变动χ元时的收益率D、其他条件相同时，债券价格收益率越小，说明债券的价格波动性越大
考题
以下关于利率风险测量方法的说法中，错误的是（）A、基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值B、债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系C、凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度D、大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要
考题
债券价格、票面利率、到期收益率之间的关系正确的是（）A、如果债券价格上升则到期收益率上升；反之债券价格下跌则到期收益率下降B、如债券收益率于到期前均不变，则其折价或溢价程度将随存续时间的减少而递减C、高票面利率的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于低票面利率的债券的波动幅度D、到期年限长的债券，因到期收益率变动而造成的价格波动幅度，小于到期年限短的债券的波动幅度
考题
单选题以下关于利率风险测量方法的说法中，错误的是（）A
基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值B
债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系C
凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度D
大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要
考题
多选题下列关于凸性的说法正确的是（）A凸性是指在某一到期收益率下，到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度B凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量C凸性越大，11债券价格曲线弯曲程度越大，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越大D凸性指债券收益率每变化一个百分点，债券价格相应变化的百分点
考题
判断题β系数是用来反映某一债券收益率对整个市场收益率敏感性程度的指标， β的值越大，债券的系统风险越小。A
对B
错
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