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IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）
- A、10个
- B、8个
- C、6个
- D、12个
参考答案
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考题
客户信用评级的发展过程是( )。A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C．专家判断法→信用评分法→违约概率模型D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法
考题
下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者C．违约概率就是通常所称的违约率D．违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率
考题
客户信用评级的发展过程是（ ）。A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
考题
下列关于信用评级，说法正确的有（ ）。A.在客户评级的方法方面，有专家判断方法和统计模型方法两种方法
B.评级的主标尺通常由客户评级级别与对应的违约概率区间组成
C.目前，国内大型银行主标尺级别的数量都在20个以上
D.对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备7个非违约级别、2个违约级别
E.债务人违约概率区间和每个级别客户的可能数量属于此消彼长的关系
考题
商业银行客户信用评级的发展过程是()。A:违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B:信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C:专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D:专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
考题
商业银行客户信用评级的发展过程是( )。A.专家判断法-信用评分模型-违约概率模型
B.专家判断法-违约概率模型-信用评分模型
C.违约概率模型-专家判断法-信用评分模型
D.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型
考题
客户信用评级的发展过程是()。A:专家判断法→违约概率模型→信用评分模型B:违约概率模型→专家判断法→信用评分模型C:违约概率模型→信用评分模型→专家判断法D:专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
考题
从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（）三个主要发展阶段。A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法
考题
内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）A、内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别B、在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上C、对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率D、风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
考题
债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。A、30%B、50%C、80%D、100%
考题
关于模型评级，以下表述错误的是（）。A、模型评级是指运用总行统一开发的评级模型，经过模型初评和评级推翻，对客户违约概率进行计量，并得到评级级别的评级方式B、模型初评主要考虑客户层面财务和非财务风险因素C、采用“模型评级”方式进行客户评级时，评级人员应首先通过非零售客户评级系统（以下简称“IRBS”）进行测评，得到模型初评级别，再考虑评级推翻因素，对模型初始级别进行调整，确定最终评级级别D、模型评级结果不可以推翻
考题
下列关于信用评级，说法正确的有（）。A、在客户评级的方法方面，有专家判断方法和统计模型方法两种方法B、评级的主标尺通常由客户评级级别与对应的违约概率区间组成C、目前，国内大型银行主标尺级别的数量都在20个以上D、对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备7个非违约级别、2个违约级别E、债务人违约概率区间和每个级别客户的可能数量属于此消彼长的关系
考题
下列哪项必须根据至少7年的观察期（）A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值D、以上都不是
考题
单选题客户信用评级的发展过程是（ ）。A
违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B
信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C
专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D
专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
考题
单选题商业银行客户信用评级的发展过程是（ ）。A
违约概率模型一专家判断法一信用评分模型B
信用风险模型一专家判断法一违约概率模型C
专家判断法一信用评分模型一违约概率模型D
专家判断法一违约概率模型一信用评分模型
考题
单选题内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）A
内部评级模型制定了10个级别，其中1个为违约级别，9个为非违约级别B
在设定评级时间跨度时，除了部分较短期零售风险暴露，其他暴露一般都设定在1年或1年以上C
对于各种债权暴露，银行设定了至少7年的数据来验证违约概率D
风险评级体系和模型中，必须要对模型进行压力测试，并充分反映考虑经济行业衰退、流动性状况变动、某个大型公司倒闭或者单个金融机构周期性倒闭等事件
考题
单选题下列哪项必须根据至少7年的观察期（）A
对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值B
对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值C
对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值D
以上都不是
考题
单选题下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述，错误的是（ ）。A
商业银行必须定期进行模型的验证B
商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率C
商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率D
商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
考题
单选题下列关于商业银行信用风险内部评级法初级法表述正确的是（ ）。A
银行必须自行计量违约概率B
银行自行计量违约损失率的数额C
违约损失率可由监管设定，也可自行计量D
与权重法的要求相同
考题
单选题IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）A
10个B
8个C
6个D
12个
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